2015年咨詢工程師《方法與實務(wù)》考點:季節(jié)變動分析

　　季節(jié)變動分析

　　季節(jié)變動，是指市場需求由于自然條件、消費習(xí)慣等因素的作用，隨著季節(jié)的轉(zhuǎn)變而呈現(xiàn)出周期性的變化，它在每年都重復(fù)出現(xiàn)，表現(xiàn)為逐年同月(或季)有相同的變化方向和大致相同的變化幅度。

　　掌握市場需求的季節(jié)變化規(guī)律，是合理預(yù)測市場需求的前提。季節(jié)變動按照數(shù)據(jù)的時間序列，有升降趨勢和水平趨勢，季節(jié)變動分析包括季節(jié)指數(shù)趨勢法和季節(jié)指數(shù)水平法兩種。

　　(一)季節(jié)指數(shù)水平法

　　預(yù)測模型：

　　Yt=Yft

　　式中 Y――為時序的平均水平，ft為季節(jié)指數(shù)。

　　Y可以是預(yù)測前一年的月(季)平均水平，也可以是已知年份所有數(shù)據(jù)月(或季)的平均水平。ft稱為季節(jié)比或季節(jié)指數(shù)、季節(jié)系數(shù)，它表示季節(jié)變動的數(shù)量狀態(tài)。

　　季節(jié)指數(shù)水平法適用于無明顯的上升或下降變動趨勢，主要受季節(jié)變動和不規(guī)則變動影響的時間序列，它一般需要3-5年分月(或季度)的歷史數(shù)據(jù)資料。

　　季節(jié)指數(shù)水平法預(yù)測的一般程序為：

　　(1)數(shù)據(jù)分析，形成數(shù)據(jù)序列;

　　(2)計算各年同月(或季)的平均值yi;

　　(3)計算所有年所有月(或季)的平均值Y;

　　(4)計算各月(或季)的季節(jié)比率ft=Yi/Y;

　　(5)計算預(yù)期趨勢值，一般采用最近年份的平均值Yt-1;

　　(6)計算預(yù)測年各月(季)的預(yù)測值Yt= Yt-1*ft

　　(二)季節(jié)指數(shù)趨勢法

　　市場需求量存在季節(jié)變動，同時各年水平或同月(或季)水平呈現(xiàn)上升或下降的趨勢，這時不能采用指數(shù)水平法，而應(yīng)該采用季節(jié)指數(shù)趨勢法。

　　其預(yù)測模型為：

　　Y=(a+bt)ft

　　式中(a+bt)為時間序列的線性趨勢變動部分，ft為季節(jié)指數(shù)。

　　季節(jié)指數(shù)趨勢法的基本思路是，先分離出不含季節(jié)周期變動的長期趨勢，再計算季節(jié)指數(shù)，最后建立預(yù)測模型。其基本步驟是：

　　(1)以一年的季度數(shù)4或月數(shù)12為n，對觀測值時間序列進(jìn)行n項移動平均。

　　(2)由于n為偶數(shù)，應(yīng)再對相鄰兩期的移動平均再平均后對正，形成新的序列Mt，以此為長期趨勢。

　　(3)將各期觀測值除去同期移動均值為季節(jié)比率， ft=Yt/Mt，以消除趨勢。

　　(4)將各年同季(或月)的季節(jié)比率平均，季節(jié)平均比率fi消除不規(guī)則變動，i表示季度或月份。

　　(5)計算時間序列線性趨勢預(yù)測值X’t，模型為：

　　X’t=a+bt

　　式中 b=(Mt末尾項―Mt首項)/Mt項數(shù)

　　a=[∑y-b*∑t]/n