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2014年證券從業(yè)資格投資基金重難點(diǎn):證券組合分析

更新時(shí)間:2014-01-10 11:43:18 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  【2014年證券從業(yè)資格考試投資基金重難點(diǎn)(1-15章)

  第二節(jié) 證券組合分析

  一、單個(gè)證券收益和風(fēng)險(xiǎn)衡量

  期望收益率和期望收益率的方差

  二、證券組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)

  主要把握兩種證券組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)

  三、證券組合的可行域和有效邊界

  (一)證券組合的可行域

  掌握兩種證券組合的可行域

  相關(guān)系數(shù)越小,組合的風(fēng)險(xiǎn)越小,特別是在完全負(fù)相關(guān)的情況下,可以得到無風(fēng)險(xiǎn)組合。

  根據(jù)組合的方差公式,只要成分證券之間不是完全正相關(guān),也就是說,選擇相關(guān)程度較低、不相關(guān)或負(fù)相關(guān)的證券構(gòu)建多樣化的證券組合,組合的總體方差就會(huì)得到改善,這就是通常所說的風(fēng)險(xiǎn)分散原理。

  隨著證券數(shù)量的不斷增加,也就是說,隨著組合分散程度的增加,組合的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)不斷趨于下降。

  (二)證券組合的有效邊界

  四、最優(yōu)證券組合

  (一)投資者的個(gè)人偏好與無差異曲線

  (二) 最優(yōu)證券組合的選擇

  證券從業(yè)資格投資分析重難點(diǎn)  

  解讀

  證券從業(yè)考試投資基金章節(jié)習(xí)題

  投資基金押題測(cè)試卷

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