證券從業(yè)《投資分析》證券組合管理理論試題(3)

更新時間：2012-04-23 09:00:02 來源：|0

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　　判斷：

　　1、按照套利定價理論，套利機會消失的價格為證券的均衡價格。

　　2、按照套利定價理論，證券或組合的期望收益率由因素的大小決定。

　　3、夏普指數(shù)大于0，說明組合業(yè)績好。轉自環(huán) 球網校edu24ol.com

　　4、詹森指數(shù)大于0，說明組合業(yè)績好。

　　5、實踐中，可利用套利定價模型，通過統(tǒng)計檢驗的方法尋找影響證券收益的因素。

　　6、修正久期是對債券利率風險的準確度量。

　　答案：

　　單項選擇：1、A　　2、D轉自環(huán) 球網校edu24ol.com

　　多項選擇：1、AD　　2、ABD 3、BD 4、ABCD

　　判斷：1、對　　2、錯(由因素風險敏感性決定) 3、錯 4、對 5、對

　　6、錯(近似度量)

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