證券從業(yè)《投資基金》輔導(dǎo)：第十一章重點(diǎn)試題(3)

　　《投資基金》輔導(dǎo)：第十一章重點(diǎn)試題(2)

　　《投資基金》輔導(dǎo)：第十一章重點(diǎn)試題(4)

　　《投資基金》輔導(dǎo)：第十一章重點(diǎn)試題(5)

　　多選題：

　　1、證券組合中通常包括以下()資產(chǎn)。

　　A、股票 B、債券 C、存款單 D、現(xiàn)金

　　2、收入型證券組合追求基本收益的最大化，主要投資于()

　　A、藍(lán)籌股 B、附息債券 C、普通股 D、優(yōu)先股

　　3、證券組合管理的特點(diǎn)主要表現(xiàn)在()。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　A、投資收益最大化 B、投資風(fēng)險(xiǎn)最小化

　　C、投資的分散性 D、風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性

　　4、在構(gòu)建證券投資組合時(shí)，投資者需要注意()問題。

　　A、個(gè)別證券選擇B、證券投資分析C、投資時(shí)機(jī)選擇

　　D、多元化

　　5、證券組合的方差是()。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　A、風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo) B、衡量收益的指標(biāo)

　　C、預(yù)期收益率離差平方的數(shù)學(xué)期望

　　D、不同概率下兩個(gè)期望收益的差值

　　6、假設(shè)某證券歷史數(shù)據(jù)表明，年收益率為50%的概率為20%，年收益率為30%的概率為45%，年收益率為10%的概率為35%，那么該證券()。

　　A、期望收益率為27%B、期望收益率為30%

　　C、估計(jì)期望方差2.1%D、估計(jì)期望方差為3%

　　7、假設(shè)證券A過去3年的實(shí)際收益率分別為50%、30%、10%，那么證券A()。

　　A、期望收益率30% B、期望收益率為45%

　　C、估計(jì)期望方差S*2為2% D、估計(jì)期望方差S*2為4%

　　解：轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　6、期望收益率=50%×20%+30%×45%+10%×35%=27%

　　估計(jì)期望方差=(50%-27%)*2×20%+ (30%-27%)*2×40%+ (10%-27%)*2×35%=2.11%

　　7、收益率平均值=(50%+30%+10%)/3=30%

　　S*2=[(50%-30%)*2+(30%-30%)*2+(10%-30%)*2]/(3-1)=4%

　　8、描述證券或組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間均衡關(guān)系的方程有()

　　A、資本市場(chǎng)線方程 B、證券特征線方程

　　C、證券市場(chǎng)線方程 D、套利定價(jià)方程轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　9、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性總是是指()。

　　A、理論上風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系

　　B、是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別

　　C、現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系

　　D、在理想市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有負(fù)相關(guān)關(guān)系

　　10、行為金融理論的BSV模型認(rèn)為，人們?cè)谶M(jìn)行投資決策時(shí)會(huì)存在()。

　　A、判斷偏差B、選擇性偏差C、保守性偏差D、系統(tǒng)性偏差

　　E、非系統(tǒng)性偏差

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