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投資分析:求方差和求標(biāo)準(zhǔn)差的概念是不是一樣的嗎?

更新時間:2009-10-19 15:27:29 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  學(xué)員提問:

  1.完全正相關(guān)的證券A和B,其中A方差為30%,期望收益率為14%,B方差為20%,期望收益率為12%,在不允許賣空的基礎(chǔ)上,正確:( )

  A 最小方差證券組合為B

  B最小方差證券組合為40%+60%B

  C最小方差證券組合方差為24%

  D 最小方差證券組合方差為20%

  2. 完全負(fù)相關(guān)證券A和B,其中A標(biāo)準(zhǔn)差為30%,期望收益率為14%,證券B標(biāo)準(zhǔn)差為25%,期望收益率為12% 以下證券的是:

  A最小方差證券組合 40%A+60%B

  B最小方差證券組合 5/11*A+6/11*B

  C最小方差證券組合為14.8%

  D最小方差證券組合為0

  3 老師我還想問題一下 ,求方差和求標(biāo)準(zhǔn)差的概念是不是一樣的呀?

  網(wǎng)?;卮?

  你好。你的1、2題選項表述不完整、不清晰。我不知如何作答,僅提供一些數(shù)據(jù)。

  1、根據(jù)288頁公式7.8可得:1〉=XA=(Erp-0.12)/0.02=(σp-0.2)/0.1〉=0,即Erp的值在12%-14%之間,σp在20%-30%之間,而要方差最小,則σp=20%,Erp=12%,根據(jù)圖7-1也可看出其最小方差組合為B。

  2、根據(jù)289頁內(nèi)容,完全負(fù)相關(guān),標(biāo)準(zhǔn)差、方差等于0,收益率為12.91%,組合為B。

  3、求方差和標(biāo)準(zhǔn)差在實際含義上沒什么差別,就是后者要在前者的基礎(chǔ)上開平方。

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