中級會計職稱《中級財務(wù)管理》考點：證券組合風(fēng)險

更新時間：2013-08-07 09:06:18 來源：|0

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摘要中級會計職稱《中級財務(wù)管理》考點：證券組合風(fēng)險(一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率　(二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量

　　證券組合風(fēng)險

　　概念：兩個或兩個以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合，稱為資產(chǎn)組合。如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價證券，則該資產(chǎn)組合也可稱為證券組合。

　　(一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率

　　1.計算

　　各種證券預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)

　　資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)

　　2.結(jié)論

　　(二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量

　　1.資產(chǎn)組合的風(fēng)險

　　(1)組合風(fēng)險的衡量指標(biāo)

　�、俳M合收益率的方差： P45

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