2021年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》知識(shí)點(diǎn)及練習(xí)題：巴塞爾協(xié)議的演進(jìn)與資本管理要求
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知識(shí)點(diǎn)15：
巴塞爾協(xié)議的演進(jìn)與資本管理要求
(一)巴塞爾協(xié)議及其資本管理要求
1988 年巴塞爾協(xié)議由 12 國(guó)央行召開(kāi)，有助于消除各國(guó)銀行間的不平等競(jìng)爭(zhēng)，成為全球銀行業(yè)監(jiān)管的統(tǒng)一準(zhǔn)則。
在該協(xié)議中，銀行資本分為核心資本和附屬資本。核心資本包括實(shí)收股本和公開(kāi)儲(chǔ)備;附屬資本包括一定比例的普通準(zhǔn)備金和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)等,其規(guī)模不得超過(guò)核心資本的 100%。協(xié)議規(guī)定，銀行的核心資本充足率和總資本充足率分別不能低于 4% 和 8% 。
(二)“巴塞爾協(xié)議Ⅱ” 及其資本管理要求
2004 年，“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”又稱“巴塞爾新資本協(xié)議”
“巴塞爾新資本協(xié)議”在統(tǒng)一銀行業(yè)的資本及其計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)方面做出了改進(jìn)，全面覆蓋對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，并提出了有效資本監(jiān)管的“三個(gè)支柱”，即：最低資本充足率要求、 監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束。
(三)巴塞爾協(xié)議Ⅲ及其資本管理要求
2008 年由美國(guó)次貸危機(jī)后,全面改革現(xiàn)行資本監(jiān)管制度成為焦點(diǎn)。
在此背景下，巴塞爾協(xié)議Ⅲ進(jìn)一步強(qiáng)化了銀行資本充足率監(jiān)管要求，提高了資本質(zhì)量、一致性和透明度,加大了風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍，引入了杠桿率要求，建立了流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)，并成為國(guó)際金融監(jiān)管領(lǐng)域的新基準(zhǔn)。
1. 一級(jí)資本充足率下限要求上調(diào)至 6%，
2. 核心一級(jí)資本充足率下限提高至 4.5%
3. 對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求為 1%
4. 商業(yè)銀行設(shè)立“資本防護(hù)緩沖資金”，總額不得低于銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 2.5%
5. 提取 0 - 2.5%的逆周期資本緩沖
6. 3%的最低杠桿比率
7. 100%的流動(dòng)杠桿比率和凈穩(wěn)定資金來(lái)源比率
練習(xí)題：
【多選】下列關(guān)于“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”的說(shuō)法正確的有( )
A. 核心一級(jí)資本充足率下限提高至 4%
B. 一級(jí)資本充足率的下限為 8%
C. 2.5%的最低杠桿比率
D. 商業(yè)銀行設(shè)立“資本防護(hù)緩沖資金”，總額不得低于銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 2.5%
E. 對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求為 1%
【答案】DE
【解析】巴塞爾協(xié)議Ⅲ的資本管理要求：
1. 一級(jí)資本充足率下限要求上調(diào)至 6%， 2. 核心一級(jí)資本充足率下限提高至 4.5% 3. 對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求為 1% 4. 商業(yè)銀行設(shè)立“資本防護(hù)緩沖資金”，總額不得低于銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 2.5% 5. 提取 0 - 2.5%的逆周期資本緩沖 6. 3%的最低杠桿比率 7. 100%的流動(dòng)杠桿比率和凈穩(wěn)定資金來(lái)源比率。
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