2019年中級經濟師經濟基礎章節(jié)考點第十八章
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第十八章 金融風險與金融監(jiān)管
一、金融風險
1. 金融風險，是指投資者和金融機構在貨幣資金的借貸和經營過程中，由于各種不確定性因素的影響，使得預期收益和實際收益發(fā)生偏差，從而發(fā)生損失的可能性。金融風險具有以下基本特征：①不確定性;②相關性;③高杠桿性;④傳染性。
2. 金融風險有四種類型：由于市場因素(利率、匯率、股價以及商品價格等)的波動而導致的金融參與者的資產價值變化的市場風險;由于借款人或市場交易對手的違約而導致?lián)p失的信用風險;金融參與者由于資產流動性降低而導致的流動性風險;由于金融機構交易系統(tǒng)不完善、管理失誤或其他一些人為錯誤而導致的操作風險。
二、金融危機
3. 金融危機是指一個國家或幾個國家與地區(qū)的全部或大部分金融指標(如短期利率、金融資產、房地產、商業(yè)破產數(shù)和金融機構倒閉數(shù))的急劇、短暫和超周期的惡化。具有①頻繁性;②廣泛性;③傳染性;④嚴重性等特點。
4. 金融危機的類型：①債務危機;②貨幣危機;③流動性危機;④綜合性金融危機。
5. 次貸危機分三個階段：債務危機階段→流動性危機→信用危機。
三、金融監(jiān)管理論
6. 金融監(jiān)管的一般性理論：公共利益論、保護債權論、金融風險控制論、金融全球化對傳統(tǒng)金融監(jiān)管理論的挑戰(zhàn)。
四、金融監(jiān)管體制
7. 以中央銀行為重心的監(jiān)管體制：美國是典型代表。屬于這一類型的還有法國、印度、巴西等國家。
8. 獨立于中央銀行的綜合監(jiān)管體制：德國是其中典型的代表
9. 綜合監(jiān)管體制：英國是其中的典型代表，此外還有英國、日本、韓國。
10. 80年代以來，我國的金融監(jiān)管體制逐漸由單一全能制轉向獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制
五、國際金融監(jiān)管協(xié)調
11. 巴塞爾協(xié)議是迄今為止對國際銀行|業(yè)發(fā)展影響最大的國際公約之一
12. 1988巴塞爾報告的內容包括：①資本組成;②風險資產權重;③資本標準;④過渡期安排。
13. 資本組成：將銀行資本分為核心資本和附屬資本，核心資本又稱一級資本，包括實收股本(普通股)和公開儲備，這部分資本至少占全部資本的50%。附屬資本又稱二級資本，包括未公開儲備、資產重估儲備、普通準備金和呆帳準備金、混合資本工具和長期次級債券。
14. 風險資產權重：根據不同類型的資產和表外業(yè)務的相對風險大小，賦予它們不同的權重，即0%、10%、20%、50%、100%
15. 資本標準：即資本與風險加權資產的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%
16. 2003新巴塞爾資本協(xié)議，最引人注目的是該該協(xié)議所推出的①最低資本要求;②監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查;③市場約束的內容，被稱之為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”。
17. 巴塞爾委員會希望監(jiān)管當局擔當起三大職責：全面監(jiān)管銀行資本充足狀況、培育銀行的內部信用評估系統(tǒng)、加快制度化進程。
18. 2010年巴塞爾協(xié)議：體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機結合的監(jiān)管新思路，按照資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質量同步提高、資本充足率與杠桿率并行、長期影響與短期效應統(tǒng)籌兼顧的總體要求，確定了國際銀行業(yè)監(jiān)管的新標桿。主要內容有：①強化資本充足率監(jiān)管標準;②引入杠桿率監(jiān)管標準;③建立流動性風險量化監(jiān)管標準;④確定新監(jiān)管標準的實施過渡期。
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