2011年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題及答案3

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　　6. 下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有(　)。

　　A.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響

　　C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　E.在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　[答案]ABC

　　[解析]在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。

　　7. 情景分析中的情景可以(　)。

　　A.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

　　B.人為設(shè)定

　　C.直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的情景

　　D.從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到

　　E.通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得到

　　[答案]ABCDE

　　[解析]人為設(shè)定不等于任意設(shè)定，考生一定要留意。

　　8. 下列關(guān)于即期外匯買賣的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.屬于衍生產(chǎn)品交易

　　B.在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為即期

　　C.可以用于外匯投機(jī)

　　D.是外匯，交易中最基本的交易

　　E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　[答案]BCDE

　　[解析]即期外匯買賣不是衍生品交易。

　　9. 下列關(guān)于計(jì)算VAR值的歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.考慮了"肥尾"現(xiàn)象

　　B.不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

　　D.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度

　　E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重

　　[答案]ACDE

　　[解析]歷史模擬法能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。

　　10. 審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括(　)。

　　A.股本凈回報(bào)率

　　B.資本充足率

　　C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.成本收入比

　　[答案]BCD

　　[解析]A、E兩項(xiàng)屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)。

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　　11. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約?(　)

　　A.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過(guò)了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　B.某房貸借款人無(wú)法全額償還借款，且抵押品房屋無(wú)法變現(xiàn)

　　C.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　D.某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　E.銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　[答案]BCDE

　　[解析]A項(xiàng)期限為90天。

　　12. 根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)(　)。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

　　B.經(jīng)營(yíng)管理狀況

　　C.資產(chǎn)管理狀況

　　D.負(fù)債管理狀況

　　E.領(lǐng)導(dǎo)后備力量

　　[答案]ABCD

　　[解析]領(lǐng)導(dǎo)后備力量顯然不是財(cái)務(wù)報(bào)表中能反映出來(lái)的。

　　13. 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　)。

　　A.聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性

　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　[答案]ABCDE

　　[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　14. 下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.支持商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

　　D.維持市場(chǎng)信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　[答案]ABDE

　　[解析]商業(yè)銀行過(guò)度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是不利的，這不是銀行資本所支持的。

　　15. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括(　)。

　　A.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資

　　B.所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升

　　C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌

　　D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

　　[答案]DE

　　[解析]A項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)，BC項(xiàng)屬于外部信號(hào)。

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　　16. 清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括(　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.外部審計(jì)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　E.內(nèi)部審計(jì)

　　[答案]ACDE

　　[解析]外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。

　　17. 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括(　)。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　[答案]BCDE

　　[解析]按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

　　18. 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括(　)。

　　A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　[答案]AD

　　[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

　　19. 下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有(　)。

　　A.業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃

　　B.公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃

　　C.災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃

　　D.訴訟應(yīng)答策略

　　E.回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)

　　[答案]ABCDE

　　[解析]以上都是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案。

　　20. 商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括(　)。

　　A.流動(dòng)性比例

　　B.資本充足率

　　C.超額備付金比率

　　D.流動(dòng)性缺口比率

　　E.核心負(fù)債比例

　　[答案]ACDE

　　[解析]對(duì)于這些核心指標(biāo)屬常考題型考生一定要牢記。

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　　21. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括(　)。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

　　B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　C.將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂

　　E.反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　[答案]ABCD

　　[解析]E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

　　22. 下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

　　C.任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠"分散"，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)

　　E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　[答案]ABCDE

　　[解析]略。

　　23. 記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括(　)。

　　A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

　　C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)

　　D.按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層

　　E.根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　[答案]ABCDE

　　[解析]記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項(xiàng)所述內(nèi)容，還要評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易規(guī)模、交易頭寸規(guī)模等。

　　24. 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有(　)。

　　A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　[答案]BDE

　　[解析]A項(xiàng)中應(yīng)為信用風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)中應(yīng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　25. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括(　)。

　　A.事件識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.控制活動(dòng)

　　D.內(nèi)部環(huán)境

　　E.信息和交流

　　[答案]ABCDE

　　[解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。

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　　26. 參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、集成能力

　　[答案]ABCDE

　　[解析]以上各項(xiàng)為集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的五項(xiàng)主要技能。

　　27. 下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的是(　)。

　　A.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面

　　D.任何情況下都不允許超過(guò)組合限額

　　E.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　[答案]BCE

　　[解析]A項(xiàng)組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理;D項(xiàng)如果沒(méi)有特殊情況，不允許超過(guò)組合限額，當(dāng)組合限額利用率接近100%時(shí)，組合管理人員應(yīng)該向信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(或類似的機(jī)構(gòu))提出對(duì)策建議，如提高限額等，并在委員會(huì)作出決策后實(shí)施。

　　28. 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有(　)。

　　A.高級(jí)計(jì)量法

　　B.VaR分析法

　　C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　D.情景分析法

　　E.老師調(diào)查列舉法

　　[答案]CDE

　　[解析]商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)常用的方法有：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、老師調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹(shù)分析方法。A項(xiàng)針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的高級(jí)計(jì)量法用于操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量;B項(xiàng)VaR分析法針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。

　　29. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括(　)。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策

　　C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

　　D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　E.建立有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊(cè)

　　[答案]ACD

　　[解析]略。

　　30. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括(　)。

　　A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　D.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　E.能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　[答案]ACE

　　[解析]BD兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。

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　　31. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，主要包括(　)。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.核心負(fù)債比例

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　[答案]BDE

　　[解析]風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度;A項(xiàng)不良貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo);C項(xiàng)核心負(fù)債比例屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

　　32. 下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.是審慎銀行監(jiān)管的核心

　　B.有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張

　　C.有利于提高商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

　　D.是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

　　E.是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段

　　[答案]ADE

　　[解析]資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心;②是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段;③是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)，有利于增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴(kuò)張。

　　33. 下列關(guān)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.采用外部評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果來(lái)確定對(duì)境外主權(quán)債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　B.對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè)給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　C.對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)為20%

　　D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

　　[答案]CE

　　[解析]對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%;商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。

　　34. 2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對(duì)資本充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求，下列表述正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)

　　B.資本充足率的信息披露，主要包括四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后四個(gè)月內(nèi)。因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲

　　D.商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報(bào)送銀監(jiān)會(huì)

　　E.對(duì)于涉及商業(yè)機(jī)密無(wú)法披露的項(xiàng)目，商業(yè)銀行可披露項(xiàng)目的總體情況，并解釋特殊項(xiàng)目無(wú)法披露的原因

　　[答案]ACDE

　　[解析]資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個(gè)方面的內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　35. 資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來(lái)看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括(　)。

　　A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤

　　B.未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

　　C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位

　　D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金

　　E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)

　　[答案]CDE

　　[解析]A項(xiàng)屬于前臺(tái)交易需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);B項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　點(diǎn)擊查看：2011年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題及答案

　　36. 在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的原始數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括(　)。

　　A.總損失數(shù)額信息

　　B.貸款人還款記錄

　　C.抵押資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值

　　D.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　E.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

　　[答案]ADE

　　[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②總損失中收回部分信息;③損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息;④損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息。BC兩項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容。

　　37. 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則主要包括(　)。

　　A.由表及里

　　B.自上而下

　　C.自下而上

　　D.從已知到未知

　　E.從簡(jiǎn)單到復(fù)雜

　　[答案]ACD

　　[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　38. 在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中

　　C.P模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的變量有8個(gè)，其中包括(　)。

　　A.GDP

　　B.通貨膨脹

　　C.實(shí)際匯率變量

　　D.利差變量

　　E.違約史指標(biāo)

　　[答案]BE

　　[解析]CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的8個(gè)變量是：人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)和違約史指標(biāo)。CD兩項(xiàng)是朱特勒與麥卡錫擴(kuò)展CP模型時(shí)新增的變量。

　　39. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予75%的權(quán)重

　　B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　D.無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

　　[答案]CD

　　[解析]C項(xiàng)商業(yè)銀行可以通過(guò)抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋;D項(xiàng)無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)利。

　　40. 下列哪些不是亨得里對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的評(píng)分模型包含的變量?(　)

　　A.連續(xù)3年消費(fèi)價(jià)格年度對(duì)數(shù)指數(shù)

　　B.每年外債對(duì)出口的百分比

　　C.違約史的啞變量

　　D.私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率(用對(duì)GDP的百分率表示)

　　E.實(shí)際匯率的高估或低估

　　[答案]BD

　　[解析]ACE三項(xiàng)屬于亨得里對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的評(píng)分模型變量;BD兩項(xiàng)屬于原CP模型中未被亨得里保留的變量。