2009年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考試真題及答案3

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　　三、判斷題

　　1. 信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。 ( )

　　A.對 B. 錯

　　答案:錯誤

　　[解析] 相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。

　　2. 基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件。 ( )

　　A.對 D.錯

　　答案:錯誤

　　[解析] 基本事件是隨機實驗中不能再分解的簡單的隨機事件。

　　3. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險，而是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險的有效性。 ( )

　　A.對 B.錯

　　答案:錯誤

　　4. 通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。 ( )

　　A.對 B.錯

　　答案:錯誤

　　5. 操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。 ( )

　　A.對 D.錯

　　答案:錯誤

　　6. 商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險也就越少。 ( )

　　A.對 B. 錯

　　答案:錯誤

　　[解析] 商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險是比較大的。

　　7. 實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。 ( )

　　A.對 B. 錯

　　答案:正確

　　[解析] 這是對風(fēng)險管理的理解。

　　8. 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。 ( )

　　A.對 B.錯

　　答案:錯誤

　　[解析] 非系統(tǒng)風(fēng)險是可以分散掉的。

　　9. 對風(fēng)險模型進行壓力測試是風(fēng)險管理的關(guān)鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。 ( )

　　A.對 B. 錯

　　答案:錯誤

　　[解析] 通過壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失。

　　10. Credit Risk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。 ( )

　　A.對 B. 錯

　　答案:錯誤

　　[解析] Credit Risk+模型的假設(shè)不是針對貸款組合，而是針對每筆貸款，其假設(shè)是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　11. 商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。 ( )

　　A.對 B.錯

　　答案:錯誤

　　12. 大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型不僅能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，而且能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。 ( )

　　A.對 B.錯

　　答案:錯誤

　　13. 商品價格風(fēng)險的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。 ( )

　　A.對 B.錯

　　答案:錯誤

　　14. 資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。 ( )

　　A.對 B.錯

　　答案:正確

　　15. 市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。 ( )

　　A.對 B.錯

　　答案:正確

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