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2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬沖刺試題二

更新時(shí)間:2015-05-13 15:23:30 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬沖刺試題二,環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道小編整理以供參考學(xué)習(xí)。

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  1.我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是:B

  A.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

  B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》

  C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

  D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

  2.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是:A

  A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

  B.建立完善內(nèi)部控制體制

  C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

  D.以上都不是

  3.對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失,在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí),應(yīng)當(dāng)將其視為:B

  A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失

  B.信用風(fēng)險(xiǎn)損失

  C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

  D.以上都不對(duì)

  4.從長(zhǎng)期來看,商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為:B

  A.40%

  B.30%

  C.20%

  D.10%

  5.商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于:B

  A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  B.操作風(fēng)險(xiǎn)

  C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

  6.健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?D

  A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí),樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

  B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

  C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

  D.以上都是

  7.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述,正確的是:C

  A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

  B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧,因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

  C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失,都應(yīng)當(dāng)加以重視

  D.以上都不對(duì)

  8.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述,不正確的是:B

  A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

  B.通過業(yè)務(wù)外包,商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商,商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

  C.雖然業(yè)務(wù)可以外包,但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果,商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

  D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

  9.關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法,將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?D

  A.5類

  B.6類

  C.7類

  D.8類

  10.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員,由此則可能帶來:D

  A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  C.信用風(fēng)險(xiǎn)

  D.操作風(fēng)險(xiǎn)

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  11.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指:A

  A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

  B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

  C.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少

  D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

  12如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感,那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) D

  A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

  B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

  C.將短期借款與短期貸款匹配

  D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

  13.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億,期末貸款余額為70億,,核心貸款期初余額25億,期末余額35億,,流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億,期末余額為40億,那么該銀行借入資金的需求為:B

  A.30億

  B.60億

  C.40億

  D.50億

  該條件為為64-66題的條件

  14.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年,如果年利率從8%上升到1.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng):

  15..商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為:A

  A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

  B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

  C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

  D.資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元16.商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為:C

  A.負(fù)債價(jià)值減少27.8億元

  B.負(fù)債價(jià)值增加27.8億元

  C.負(fù)債價(jià)值減少14.8億元

  D.負(fù)債價(jià)值增加14.8億元

  17.商業(yè)銀行總價(jià)值變化為:B

  A.增加13億元

  B.減少13億元

  C.增加42.6億元

  D.減少42.6億元

  18.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題,無法按期償還貸款,商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是:A

  A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  C.流動(dòng)性過剩

  D.以上都不對(duì)

  19.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種:A

  A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)

  B.短期的風(fēng)險(xiǎn)

  C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)

  D.以上都不對(duì)

  20.由于技術(shù)原因,商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng),因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì),這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于:C

  A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

  B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

  D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

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  21.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括:C

  A.流動(dòng)性惡化

  B.出現(xiàn)重大操作失誤

  C.國(guó)家監(jiān)管政策變化

  D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

  22.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括:D

  A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

  B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

  C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

  D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

  23.銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是:C

  A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

  B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

  C.《巴塞爾資本協(xié)議》

  D.以上都不是

  24.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為:A

  A.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)

  B.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)

  C.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)

  D.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)

  25.一般說來,集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括:D

  A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

  B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

  C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

  D.資金鏈脆弱

  26.使用高級(jí)計(jì)量法汁算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí),商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中,必須有( )嚴(yán)格的程序。

  A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

  B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

  C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

  D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

  27.一家商業(yè)銀行在交易過程中,結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,下列說法正確的是( )

  A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

  B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

  C.此情形會(huì)造成交易成本下降

  D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

  28.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定,( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn),它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

  A.法律風(fēng)險(xiǎn)

  B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  C.操作風(fēng)險(xiǎn)

  D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

  29.隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布,其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )

  A.0.68

  B.0.95

  C.0.9973

  D.0.97

  30.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )

  A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失

  B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

  C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢(shì)損失)/收益

  D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

  31.風(fēng)險(xiǎn)是指( )

  A.損失的大小

  B.損失的分布

  C.未來結(jié)果的不確定性

  D.收益的分布

  32.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因索的說法,不正確的是( )

  A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類

  B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

  C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度,或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等,致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

  D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)

  33.某3年期債券麥考利久期為2年,債券目前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為10%,假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降1%,則按照久期公式計(jì)算,該債券價(jià)格( )

  A.上漲1.84元

  B.下跌1.84元

  C.上漲2.O2元

  D.下跌2.O2元

  34.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元,期末收入l50元,那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )

  A.0.1

  B.0.2

  C.0.3

  D.0.4

  35.下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )

  A.恐怖襲擊

  B.監(jiān)管規(guī)定

  C.聲譽(yù)受損

  D.黑客攻擊

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  36.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )

  A.總收益互換

  B.信用違約互換

  C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

  D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

  37.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,錯(cuò)誤的是( )

  A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的念融合約

  B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

  C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

  D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn),也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

  38.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )

  A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

  B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

  C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

  D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

  39.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉,組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

  A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

  C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

  D.法律風(fēng)險(xiǎn)

  40.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( )

  A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

  B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

  C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

  D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

  41.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中,因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)即為( )

  A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

  B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  C.操作風(fēng)險(xiǎn)

  D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

  42.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括( )

  A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

  B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

  C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

  D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

  43.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁,對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率,為改進(jìn)業(yè)務(wù),此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的( )

  A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

  B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

  C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

  D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

  44.( )是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

  A.會(huì)計(jì)資本

  B.監(jiān)管資本

  C.經(jīng)濟(jì)資本

  D.實(shí)收資本

  45.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是( )、

  A.董事會(huì)

  B.監(jiān)事會(huì)

  C.股東大會(huì)

  D.高層管理者

  46.外部評(píng)級(jí)主要依靠( )

  A.老師定性分析

  B.定量分析

  C.定性分析和定量分析結(jié)合

  D.以上都不對(duì)

  47.假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日,并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%,則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于( )

  A.4.00%

  B.4.08%

  C.8.00%

  D.8.16%

  48.( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理,對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析,并假設(shè)在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

  A.Credit Metrics模型

  B.Credit Risk+模型

  C.Credit Portfolio View模型

  D.Credit Monitor模型

  49.利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換的一組資金流量,( )

  A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

  B.涉及本金的交換,不涉及利息支付方式的交換

  C.不涉及本金的交換,涉及利息支付方式的交換

  D.不涉及本金的交換,也不涉及利息支付方式的交換

  50.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中,( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

  A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

  B.基本指標(biāo)法

  C.標(biāo)準(zhǔn)法

  D.高級(jí)計(jì)量法

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