2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬沖刺試題二

　　考情分析

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　　11.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指：A

　　A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

　　C.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少

　　D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

　　12如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) D

　　A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

　　B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

　　C.將短期借款與短期貸款匹配

　　D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

　　13.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B

　　A.30億

　　B.60億

　　C.40億

　　D.50億

　　該條件為為64-66題的條件

　　14.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到1.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：

　　15..商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為：A

　　A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

　　B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

　　C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

　　D.資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元16.商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為：C

　　A.負(fù)債價(jià)值減少27.8億元

　　B.負(fù)債價(jià)值增加27.8億元

　　C.負(fù)債價(jià)值減少14.8億元

　　D.負(fù)債價(jià)值增加14.8億元

　　17.商業(yè)銀行總價(jià)值變化為：B

　　A.增加13億元

　　B.減少13億元

　　C.增加42.6億元

　　D.減少42.6億元

　　18.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：A

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性過剩

　　D.以上都不對(duì)

　　19.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種：A

　　A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.短期的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上都不對(duì)

　　20.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：C

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

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　　21.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括：C

　　A.流動(dòng)性惡化

　　B.出現(xiàn)重大操作失誤

　　C.國(guó)家監(jiān)管政策變化

　　D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

　　22.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括：D

　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

　　C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

　　D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　23.銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是：C

　　A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C.《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D.以上都不是

　　24.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：A

　　A.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)

　　B.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)

　　C.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)

　　D.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)

　　25.一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括：D

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　D.資金鏈脆弱

　　26.使用高級(jí)計(jì)量法汁算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有(　)嚴(yán)格的程序。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

　　27.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是(　)

　　A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

　　B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

　　C.此情形會(huì)造成交易成本下降

　　D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　28.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，(　)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　29.隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為(　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　30.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是(　)

　　A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢(shì)損失)/收益

　　D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

　　31.風(fēng)險(xiǎn)是指(　)

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　32.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因索的說法，不正確的是(　)

　　A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類

　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

　　C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)

　　33.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為10%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格(　)

　　A.上漲1.84元

　　B.下跌1.84元

　　C.上漲2.O2元

　　D.下跌2.O2元

　　34.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為(　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　35.下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　)

　　A.恐怖襲擊

　　B.監(jiān)管規(guī)定

　　C.聲譽(yù)受損

　　D.黑客攻擊

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　　36.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是(　)

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　37.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是(　)

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的念融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

　　38.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是(　)

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

　　B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

　　39.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、(　)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　40.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括(　)

　　A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

　　B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

　　41.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)即為(　)

　　A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　42.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括(　)

　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

　　D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　43.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　44.(　)是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

　　A.會(huì)計(jì)資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.實(shí)收資本

　　45.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是(　)、

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.股東大會(huì)

　　D.高層管理者

　　46.外部評(píng)級(jí)主要依靠(　)

　　A.老師定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對(duì)

　　47.假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于(　)

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　48.(　)是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View模型

　　D.Credit Monitor模型

　　49.利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換的一組資金流量，(　)

　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　50.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，(　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

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