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2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第一章習(xí)題及答案

更新時(shí)間:2015-03-02 14:30:57 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道小編整理出2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第一章習(xí)題及答案供你參考,希望你在2015年期貨從業(yè)資格考試順利通過(guò)!

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  一、單項(xiàng)選擇題

  1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系,說(shuō)法不正確的是( )。

  A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

  B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式,即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式,向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

  C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù),并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

  D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

  2. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法,下列選項(xiàng)沒(méi)有體現(xiàn)的是( )。

  A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

  B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

  C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

  D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度

  3. 以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

  A.利率風(fēng)險(xiǎn)

  B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

  C.法律風(fēng)險(xiǎn)

  D.商品風(fēng)險(xiǎn)

  4. 我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于( )。

  A.3%

  B.4%

  C.5%

  D.8%

  5.資本收益率的計(jì)算公式為( )。

  A.RAROC=(EL―NI)/UL

  B.RAROC=(UL―NI)/EL

  C.RAROC=(N1―EL)/uL

  D.RAROC=(EL―UL)/NI

  6. 以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的作用,說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

  A.在單筆業(yè)務(wù)層面上,RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配,為商業(yè)銀行決定是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)

  B.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法,不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

  C.在資產(chǎn)組合層面上,商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后,可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配,及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

  D.在商業(yè)銀行總體層面上,RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等

  7. ( )是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)的損失。

  A.已造成損失

  B.非預(yù)期損失

  C.預(yù)期損失

  D.災(zāi)難性損失

  8. 對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失,商業(yè)銀行可以通過(guò)( )的方式來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

  A.提取損失準(zhǔn)備金

  B.沖減利潤(rùn)

  C.購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)

  D.嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

  9. 根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因,巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)。以下不屬于其中分類(lèi)的是( )。

  A.信用風(fēng)險(xiǎn)

  B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

  C.操作風(fēng)險(xiǎn)

  D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

  10.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中,下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法的說(shuō)法不正確的是( )。

  A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

  B.改善公司的治理

  C.預(yù)先作好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

  D.無(wú)法確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序

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  11.巴塞爾委員會(huì)以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類(lèi)。

  A.損失結(jié)果

  B.風(fēng)險(xiǎn)事故

  C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

  D.誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

  12.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的是( )。

  A.風(fēng)險(xiǎn)分散

  B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)換

  C.風(fēng)險(xiǎn)集中

  D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出

  13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍,可以把隨機(jī)變量分為( )。

  A.離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

  B.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

  C.集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

  D.集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

  14.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

  A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

  B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

  C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

  D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

  15.20世紀(jì)70年代,資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于( )階段。

  A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

  B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

  C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

  D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

  16.從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出,很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。

  A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  B.信用風(fēng)險(xiǎn)

  C.操作風(fēng)險(xiǎn)

  D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  17.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個(gè)發(fā)展階段依次為( )。

  A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

  B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

  C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

  D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

  18.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為( )。

  A.缺口分析和盈利分析

  B.缺口分析和久期分析

  C.缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析

  D.久期分析和盈利分析

  19.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法不正確的是( )。

  A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)

  B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

  C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場(chǎng)對(duì)沖又稱(chēng)為殘余風(fēng)險(xiǎn)

  D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定

  20.某部門(mén)具有A、B、C三種資產(chǎn),占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%,三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為l0%、22%、9%,則該部門(mén)總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。

  A.14.5%

  B.14%

  C.13.5%

  D.12%

  2015銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)習(xí)題及答案

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  二、多項(xiàng)選擇題

  1. 下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中,屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有( )。

  A.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

  B.對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù),銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

  C.銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶(hù)提高貸款利率

  D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

  E.要求借款人提供第三方擔(dān)保

  2. 商業(yè)銀行通常采用( )的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

  A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

  B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

  C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

  D.沖減利潤(rùn)

  E.提取損失準(zhǔn)備金

  3. 商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有( )。

  A.有助于金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)

  B.降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性

  C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

  D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

  E.有助于獲得更多收益

  4. 關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法,下列說(shuō)法正確的有( )。

  A.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

  B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

  C.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

  D.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

  E.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

  5. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的有( )。

  A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性,那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果

  B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為一1,風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差

  C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1,風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

  D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正,那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

  E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù),那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

  6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。

  A.就業(yè)制度

  B.工作場(chǎng)所安全事件

  C.客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

  D.信息科技系統(tǒng)事件

  E.交割及流程管理事件

  7. 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷,表現(xiàn)為( )。

  A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤

  B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡

  C.實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效考核的協(xié)調(diào)一致

  D.無(wú)法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

  E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

  8. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說(shuō)法不正確的有( )。

  A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念

  B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

  C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念

  D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無(wú)法確定的概念

  E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

  9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的有( )。

  A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

  B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

  C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

  D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中,在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

  10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法,正確的有( )。

  A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的,不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

  C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

  D.不做業(yè)務(wù),不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

  E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

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  11.下列說(shuō)法正確的有( )。

  A.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和

  B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度

  C.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布

  E.百分比收益率是對(duì)期初投資額的一個(gè)單位化調(diào)整;對(duì)數(shù)收益率是針對(duì)復(fù)利而言

  12.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法正確的有( )。

  A.信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響,又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

  B.信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

  C.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人,也可以針對(duì)企業(yè)

  D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn)

  E.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中

  13.下列描述信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,正確的有( )。

  A.信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)

  B.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

  C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于交易類(lèi)業(yè)務(wù)

  D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性,能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

  E.操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系

  14.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本,說(shuō)法不正確的有( )。

  A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比

  B.會(huì)計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

  C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介

  D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失

  E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無(wú)關(guān)

  15.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比,其優(yōu)越性有( )。

  A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

  B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績(jī)效考核

  C.RAROC克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

  D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

  E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制

  16.以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解正確的有( )。

  A.風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于損失

  B.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

  C.風(fēng)險(xiǎn)可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

  D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念,反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

  E.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

  17.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系有( )。

  A.商業(yè)銀行成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)參與者用來(lái)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要對(duì)象

  B.風(fēng)險(xiǎn)管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

  C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

  D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

  E.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段

  18.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi),它的主要形式包括( )。

  A.利率風(fēng)險(xiǎn)

  B.違約風(fēng)險(xiǎn)

  C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

  D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

  E.股票風(fēng)險(xiǎn)

  19.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定,下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有( )。

  A.未分配利潤(rùn)

  B.未公開(kāi)儲(chǔ)備

  C.公開(kāi)儲(chǔ)備

  D.盈余公積

  E.資本公積

  20.下列屬于相對(duì)收益計(jì)量方法的有( )。

  A.百分比收益率

  B.對(duì)數(shù)收益率

  C.預(yù)期收益率

  D.標(biāo)準(zhǔn)差

  E.方差

  2015銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)習(xí)題及答案

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  三、判斷題

  1. 《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái),標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。 ( )

  2. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人,也可以針對(duì)企業(yè)。 ( )

  3. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō),具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn),可供選擇的金融產(chǎn)品種類(lèi)豐富。( )

  4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù),又存在于表外業(yè)務(wù),還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

  5. 會(huì)計(jì)資本是經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的媒介。 ( )

  6. 隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 ( )

  7. 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為,商業(yè)銀行就可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。 ( )

  8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略。 ( )

  9. 期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和,方差描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 ( )

  10.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度依次為全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。 ( )

  11.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

  12.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分離、風(fēng)險(xiǎn)緩解、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)賠償。 ( )

  13.巴塞爾協(xié)議Ⅲ與巴賽爾協(xié)議Ⅱ相比,大幅度增加高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求。 ( )

  14.對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖龇右砸?guī)避。 ( )

  15.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有觀(guān)察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點(diǎn)。 ( )

  16.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)體系。 ( )

  17.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)的管理是行之有效的。 ( )

  18.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。 ( )

  19.絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )

  20.資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的在于降低預(yù)期損失。 ( )

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  參考答案與解析

  一、單項(xiàng)選擇題

  1. B[解析]商業(yè)銀行從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu),以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:①承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力;②風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式,從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式,向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變;從以定性分析為主的傳統(tǒng)模式,向以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)變;從側(cè)重于對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)分散管理的模式,向集中進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的模式轉(zhuǎn)變;③風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù),并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合;④健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值;⑤風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力,不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要,也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。

  2.D[解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。

  3. C[解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種。

  4. C[解析]中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出,最低資本要求,核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。

  5. C[解析]在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中,目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(Risk Adjusted Return on Capital,RAROC),其計(jì)算公式如下:RAROC=(N1―EL)/UL。其中,Nl為稅后凈利潤(rùn),EL為預(yù)期損失,UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。

  6. B[解析]目前,國(guó)際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率,這一指標(biāo)在商業(yè)銀行各個(gè)層面的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中發(fā)揮著重要作用:在單筆業(yè)務(wù)層面上,RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配,為商業(yè)銀行決定是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù);在資產(chǎn)組合層面上,商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后,可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配,及時(shí)對(duì)+RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理; 在商業(yè)銀行總體層面上,RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等。使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法,有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制。

  7. C[解析]預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)的損失,通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。

  8. C[解析]商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失;利用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失;對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失,如地震、火災(zāi)等,可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);但對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失,則應(yīng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

  9. B[解析]根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因,巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)。

  10.D[解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過(guò)持續(xù)努力、長(zhǎng)期信任建立的寶貴的無(wú)形資產(chǎn),管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好的辦法就是:強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),改善公司的治理,預(yù)先作好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備,確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序,并得到有效管理。

  11.D [解析]根據(jù)不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)分為不同的類(lèi)型。本書(shū)主要側(cè)重于信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性、國(guó)家、聲譽(yù)、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi),此八大類(lèi)主要按誘發(fā)原因分類(lèi)。A項(xiàng)按損失的結(jié)果可分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn),B項(xiàng)按風(fēng)險(xiǎn)事故可分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn),C項(xiàng)按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

  12.A[解析]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

  13.B[解析]在進(jìn)行商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí),我們要運(yùn)用隨機(jī)變量的概率分布、期望和方差來(lái)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍,可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。

  14.C[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力:一是資本金規(guī)模,二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

  15.C[解析]20世紀(jì)70年代處于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段,此時(shí),單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足,單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足,資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。

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  16.B[解析]很多銀行倒閉案例由信用風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)。

  17.A[解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段:資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

  18.B[解析]缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段。

  19.A [解析]風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖被廣泛用來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn),A項(xiàng)不正確;風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),B項(xiàng)正確;市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)(又稱(chēng)殘余風(fēng)險(xiǎn)),C項(xiàng)正確;利用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略管理風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵問(wèn)題在于對(duì)沖比率的確定,D項(xiàng)正確。

  

  二、多項(xiàng)選擇題

  1. ADE[解析]風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。A、D、E選項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。C選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償,B選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

  2.DE[解析]預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失,通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

  3. ACD[解析]積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu),更加有效地配置資本,以及大力推動(dòng)金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

  4. ABCDE[解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了以下先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法:①全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系;②全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍;③全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程;④全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法;⑤全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。

  5. AE[解析]如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性,則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變,當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好;當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí),風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差。故A、E選項(xiàng)正確。

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  6. ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),由此分為內(nèi)部欺詐,外部欺詐,就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件,客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件,實(shí)物資產(chǎn)損壞,信息科技系統(tǒng)事件,執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類(lèi)型。

  7. ABCE[解析]以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷,表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤,體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效考核的協(xié)調(diào)一致,有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制,

  從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式。

  8. BCDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常用而寬泛的詞匯,頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前的概念,反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

  9. ABCDE[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的八大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容,每一種風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項(xiàng)出題。A項(xiàng)就是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)定義的考查;C項(xiàng)也是考查考生對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)定義的把握;8項(xiàng)是考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)中的利率風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的考查;E項(xiàng)考查國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)基本特征中的一個(gè)特征。

  10.ABD[解析]風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A項(xiàng)考查風(fēng)險(xiǎn)分散的方法;B項(xiàng)考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩種分類(lèi);C項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),而對(duì)共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)能為力;D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的內(nèi)容,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡(jiǎn)單地說(shuō)就是不做業(yè)務(wù),不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);E項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。

  11.ABCDE[解析]略。

  12.ABCDE[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響,又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響;信用風(fēng)險(xiǎn)是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn),包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn);違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人,也可以針對(duì)企業(yè);結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn),涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易;信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中。

  13.ABCE[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性,它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。

  14.BDE[解析]經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本,商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高,要求的經(jīng)濟(jì)資本就多,所以經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比;會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量;會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤,但風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失都會(huì)反映在賬面資本上,兩者之間的媒介就是經(jīng)濟(jì)資本;經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金;監(jiān)管資本呈現(xiàn)出逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)。

  15.ABCD[解析]RAROC經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)用,在單筆業(yè)務(wù)層面,在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層面上發(fā)揮著重要作用,A、B、C、D四項(xiàng)內(nèi)容為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制,所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

  16.BCDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能同時(shí)并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài);風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布,也體現(xiàn)了盈利的概率分布,因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布;風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念,反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài);可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性;一般情況下,金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

  17.ABCDE[解析]略。

  18.BC[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,它被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi),通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

  19.ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì),對(duì)監(jiān)管資本的范圍做出了界定,監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤(rùn)、公開(kāi)儲(chǔ)備),B項(xiàng)未公開(kāi)儲(chǔ)備屬于附屬資本。

  20.AB[解析]最常用的兩種相對(duì)收益計(jì)量方法是百分比收益率和對(duì)數(shù)收益率。C項(xiàng)預(yù)期收益率是一種平均水平的概念;D項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)差是隨機(jī)變量方差的平方根;E項(xiàng)方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。

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