2014年銀行從業(yè)資格考試教材-《風(fēng)險管理》

　　2014年銀行從業(yè)資格考試教材―《風(fēng)險管理》

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　　【書　　名】中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試教材――風(fēng)險管理

　　【出版社】中國金融出版社

　　【圖書作者】中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室編

　　【出版時間】2013年4月

　　【印刷時間】2013年4月

　　【開　　本】16

　　【定　　價】46.00元

　　【包　　裝】平裝

　　【　ISBN　】9787504969514

　　【內(nèi)容簡介】

　　為配合中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試，同時穩(wěn)步提升中國銀行業(yè)風(fēng)險管理水平、逐步達(dá)到新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求，中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室組織老師小組，根據(jù)中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理科目考試大綱編寫了考試教材《風(fēng)險管理》。閱讀本教材能幫助從業(yè)人員和考生基本把握考試大綱的范圍和深度。

　　風(fēng)險管理科目針對從事商業(yè)銀行風(fēng)險管理、資本管理、合規(guī)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、內(nèi)部控制/稽核/審計(jì)、新協(xié)議實(shí)施辦公室等部門的從業(yè)人員而設(shè)計(jì)，基本覆蓋了風(fēng)險管理相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)人員應(yīng)該掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果和監(jiān)管要求，同時還查閱了各家金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)站已公開的資料，目的在于使教材盡可能地符合我國銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，以便于應(yīng)試者復(fù)習(xí)備考，或者作為有志于從事銀行風(fēng)險管理相關(guān)工作人員學(xué)習(xí)參考的資料。

　　本教材最初編寫于2007年，根據(jù)情況變化，中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室于2008年、2009年、2010年分別對教材進(jìn)行了修訂。2013年在此基礎(chǔ)上根據(jù)經(jīng)濟(jì)金融形勢的變化和銀行業(yè)務(wù)的最新發(fā)展對教材進(jìn)行修訂。

　　2013版教材突出國內(nèi)銀行業(yè)實(shí)踐，兼顧國際銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和趨勢，緊扣中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證風(fēng)險管理科目考試大綱。堅(jiān)持理論與實(shí)踐相結(jié) 合，以實(shí)踐為主;知識與技能相結(jié)合，以技能為主;現(xiàn)實(shí)與前瞻相結(jié)合，以現(xiàn)實(shí)為主的原則。教材由風(fēng)險管理基礎(chǔ)、商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)、信用風(fēng)險管理、市場風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理、流動性風(fēng)險管理、其他風(fēng)險管理、風(fēng)險評估與資本充足、銀行監(jiān)管與市場約束共九章組成。教材從商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和基本架構(gòu) 入手，著重介紹了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險的識別與計(jì)量、評估與報告、監(jiān)測與控制的相關(guān)知識和技術(shù);簡述了其他風(fēng)險管理、風(fēng)險評估與資本充足的相關(guān)內(nèi)容;從銀行監(jiān)管與市場約束的角度對外部風(fēng)險管理要求進(jìn)行了論述。

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　　【教材目錄】 課程試聽

　　教材目錄

　　第1章風(fēng)險管理基礎(chǔ)

　　1.1風(fēng)險與風(fēng)險管理 2

　　1.1.1 風(fēng)險、收益與損失 2

　　1.1.2 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營 3

　　1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展 6

　　1.2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別 9

　　1.2.1 信用風(fēng)險 9

　　1.2.2市場風(fēng)險 10

　　1.2.3操作風(fēng)險 11

　　1.2.4流動性風(fēng)險 11

　　1.2.5 國別風(fēng)險 12

　　1.2.6 聲譽(yù)風(fēng)險 12

　　1.2.7 法律風(fēng)險 13

　　1.2.8 戰(zhàn)略風(fēng)險 13

　　1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略 14

　　1.3.1 風(fēng)險分散 14

　　1.3.2風(fēng)險對沖 15

　　1.3.3 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 15

　　1.3.4風(fēng)險規(guī)避 16

　　1.3.5風(fēng)險補(bǔ)償 . 16

　　1.4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本 17

　　1.4.1 資本的定義、作用和分類 17

　　1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求， 18

　　1.4.3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用 22

　　1.5風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ) 25

　　1.5.1 收益的計(jì)量 25

　　1.5.2 常用的概率統(tǒng)計(jì)知識 27

　　1.5.3 投資組合分散風(fēng)險的原理 29

　　第2章商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本構(gòu)架

　　2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境 34

　　2.1.1公司治理 35

　　2.1.2內(nèi)部控制 38

　　2.1.3 風(fēng)險文化 40

　　2.1.4管理戰(zhàn)略43

　　2.1.5 風(fēng)險偏好 44

　　2.2商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織 48

　　2.2.1 董事會及其風(fēng)險管理委員會 49

　　2.2.2 監(jiān)事會 50

　　2.2.3 高級管理層 51

　　2.2.4風(fēng)險管理部門 52

　　2.2.5 其他主要風(fēng)險控制部門/機(jī)構(gòu) 53

　　2.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程 58

　　2.3.1 風(fēng)險識別/分析 59

　　2.3.2風(fēng)險計(jì)量/評估 60

　　2.3.3 風(fēng)險監(jiān)測/報告 62

　　2.3.4風(fēng)險控制/緩釋 62

　　2.4商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng) 66

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　　第3章信用風(fēng)險管理

　　3.1信用風(fēng)險識別 72

　　3.1.1 單一法人客戶信用風(fēng)險識別 73

　　3.1.2集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別80

　　3.1.3個人客戶信用風(fēng)險識別85

　　3.1.4貸款組合的信用風(fēng)險識別88

　　3.2信用風(fēng)險計(jì)量 91

　　3.2.1 風(fēng)險暴露分類 92

　　3.2.2客戶評級 93

　　3.2.3 債項(xiàng)評級 102

　　3.2.4信用風(fēng)險組合的計(jì)量 107

　　3.3信用風(fēng)險監(jiān)測與報告 110

　　3.3.1 風(fēng)險監(jiān)測對象 111

　　3.3.2 風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo) 114

　　3.3.3 風(fēng)險預(yù)警 1 18

　　3.3.4風(fēng)險報告 125

　　3.4信用風(fēng)險控制 130

　　3.4.1 限額管理 131

　　3.4.2信用風(fēng)險緩釋 137

　　3.4.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制 142

　　3.4.4 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品 146

　　3.5信用風(fēng)險資本計(jì)量 149

　　3.5.1 權(quán)重法 150

　　3.5.2 內(nèi)部評級法 154

　　3.5.3 經(jīng)濟(jì)資本管理 158

　　第4章市場風(fēng)險管理

　　4.1市場風(fēng)險識別 161

　　4.1.1 市場風(fēng)險特征與分類 162

　　4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征 166

　　4.1.3賬戶劃分 171

　　4.2 市場風(fēng)險計(jì)量 176

　　4.2.1 基本概念 177

　　4.2.2 市場風(fēng)險計(jì)量方法 185

　　4.3 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制 191

　　4.3.1 市場風(fēng)險管理總體要求 191

　　4.3.2 市場風(fēng)險監(jiān)測與報告 194

　　4.3.3 市場風(fēng)險控制 196

　　4.3.4 銀行賬戶利率風(fēng)險管理 199

　　4.4 市場風(fēng)險資本計(jì)量方法 203

　　4.4.1 標(biāo)準(zhǔn)法 204

　　4.4.2 內(nèi)部模型法 208

　　4.4.3 經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估 212

　　4.5 交易對手信用風(fēng)險 213

　　4.5.1 交易對手信用風(fēng)險的定義和計(jì)量范圍 214

　　4.5.2 交易對手信用風(fēng)險的計(jì)量 214

　　4.5.3 交易對手信用風(fēng)險管理 217

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　　第5章操作風(fēng)險管理

　　5.1操作風(fēng)險概述 222

　　5.1.1 操作風(fēng)險的定義與特點(diǎn) 223

　　5.1.2 操作風(fēng)險相關(guān)概念辨析 226

　　5.1.3 操作風(fēng)險的監(jiān)管規(guī)則 228

　　5.1.4 操作風(fēng)險分類 230

　　5.1.5 操作風(fēng)險識別方法 248

　　5.2 操作風(fēng)險評估 250

　　5.2.1 操作風(fēng)險評估的定義與原理 250

　　5.2.2 操作風(fēng)險評估的原則 251

　　5.2.3 操作風(fēng)險評估的步驟 251

　　5.2.4 操作風(fēng)險評估的價值 253

　　5.2.5 操作風(fēng)險評估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用 253

　　5.3 操作風(fēng)險控制 254

　　5.3.1 操作風(fēng)險控制環(huán)境 255

　　5.3.2 操作風(fēng)險緩釋 . 255

　　5.3.3 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制 258

　　5.4 操作風(fēng)險監(jiān)控與報告 267

　　5.4.1 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法 267

　　5.4.2 損失數(shù)據(jù)收集 271

　　5.4.3 風(fēng)險報告 274

　　5.5 操作風(fēng)險資本計(jì)量 275

　　5.5.1 基本指標(biāo)法 276

　　5.5.2 標(biāo)準(zhǔn)法 277

　　5.5.3 高級計(jì)量法 280

　　第6章流動性風(fēng)險管理

　　6.1 流動性風(fēng)險識別 287

　　6.1.1 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) 288

　　6.1.2 資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu) 289

　　6.1.3 資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu) 290

　　6.2流動性風(fēng)險評估 292

　　6.2.1 流動性比率/指標(biāo)法 292

　　6.2.2現(xiàn)金流分析法 295

　　6.2.3 其他流動性評估方法 296

　　6.3 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制 299

　　6.3.1 流動性風(fēng)險監(jiān)測/預(yù)警 299

　　6.3.2 壓力測試 301

　　6.3.3 情景分析 303

　　6.3.4 流動性風(fēng)險管理實(shí)踐 305

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　　第7章其它風(fēng)險管理

　　7.1 國別風(fēng)險管理 312

　　7.1.1 國別風(fēng)險的概念 312

　　7.1.2 國別風(fēng)險管理的基本做法 313

　　7.2 聲譽(yù)風(fēng)險管理 317

　　7.2.1 聲譽(yù)風(fēng)險的概念 317

　　7.2.2 聲譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法 319

　　7.2.3 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃 323

　　7.3 戰(zhàn)略風(fēng)險管理 325

　　7.3.1 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的概念 325

　　7.3.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法 326

　　第8章風(fēng)險評估與資本評估

　　8.1 總體要求 334

　　8.2 風(fēng)險評估 335

　　8.2.1 風(fēng)險評估最佳實(shí)踐 335

　　8.2.2 風(fēng)險評估的總體要求 336

　　8.3 壓力測試 336

　　8.3.1 基本框架和要求 337

　　8.3.2關(guān)于壓力測試的監(jiān)管要求 338

　　8.4資本評估 340

　　8.4.1 資本定義、功能與分類 340

　　8.4.2 資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率 341

　　8.4.3 主要監(jiān)管要求 342

　　8.5 內(nèi)部資本充足評估報告(1CAAP報告) 343

　　8.5.1 內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容和作用 343

　　8.5.2 關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報告的監(jiān)管要求 344

　　第9章銀行監(jiān)管與市場約束

　　9.1銀行監(jiān)管 347

　　9.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容 348

　　9.1.2 銀行監(jiān)管的方法 355

　　9.1.3 銀行監(jiān)管的規(guī)則 364

　　9.2市場約束 370

　　9.2.1 市場約束機(jī)制 371

　　9.2.2信息披露 372

　　9.2.3外部審計(jì) 378

　　附錄：中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理科目考試大綱