2014銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)習(xí)題:風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

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　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是( )。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

　　2. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是(　)。

　　A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

　　D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度

　　3. 以下不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　4. 我國商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于(　)。

　　A.3%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　5.資本收益率的計(jì)算公式為(　)。

　　A.RAROC=(EL―NI)/UL

　　B.RAROC=(UL―NI)/EL

　　C.RAROC=(N1―EL)/uL

　　D.RAROC=(EL―UL)/NI

　　6. 以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動(dòng)中的作用，說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)

　　B.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

　　D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等

　　7. (　)是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。

　　A.已造成損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　8. 對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行可以通過(　)的方式來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.提取損失準(zhǔn)備金

　　B.沖減利潤

　　C.購買商業(yè)保險(xiǎn)

　　D.嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　9. 根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

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　　10.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中，下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法的說法不正確的是(　)。

　　A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

　　B.改善公司的治理

　　C.預(yù)先作好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

　　D.無法確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序

　　11.巴塞爾委員會(huì)以(　)方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。

　　A.損失結(jié)果

　　B.風(fēng)險(xiǎn)事故

　　C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

　　D.誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

　　12.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)換

　　C.風(fēng)險(xiǎn)集中

　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出

　　13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為(　)。

　　A.離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

　　B.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　C.集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　D.集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

　　14.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　)決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　15.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于(　)階段。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　16.從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由(　)引發(fā)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　17.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個(gè)發(fā)展階段依次為(　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　18.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為(　)。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析

　　D.久期分析和盈利分析

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　　19.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說法不正確的是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場對(duì)沖又稱為殘余風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定

　　20.某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為l0%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是(　)。

　　A.14.5%

　　B.14%

　　C.13.5%

　　D.12%

　　21.關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理

　　B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置

　　C.有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理

　　D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利

　　22.金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行(　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　23.下列關(guān)于事件的說法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

　　B.概率是對(duì)不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具

　　C.確定性事件是指在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果是不同的

　　D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

　　24.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是(　)。

　　A.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)存在國家風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.國家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國家的行為引起的

　　D.個(gè)人一般不會(huì)遭受國家風(fēng)險(xiǎn)

　　25.對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用(　)來轉(zhuǎn)移。

　　A.提取損失準(zhǔn)備金

　　B.資本金

　　C.保險(xiǎn)手段

　　D.沖減利潤

　　26.國家風(fēng)險(xiǎn)是由(　)引起的，超出了(　)的控制范圍。

　　A.債權(quán)人國家

　　B.債務(wù)人債權(quán)人

　　C.債權(quán)人所在國的行為 國家

　　D.債務(wù)人所在國的行為債權(quán)人

　　27.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的是(　)。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

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　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有(　)。

　　A.為營業(yè)場所購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

　　B.對(duì)于不擅長承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

　　C.銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔(dān)保

　　2. 商業(yè)銀行通常采用(　)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.沖減利潤

　　E.提取損失準(zhǔn)備金

　　3. 商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有(　)。

　　A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)

　　B.降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性

　　C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

　　D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

　　E.有助于獲得更多收益

　　4. 關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說法正確的有(　)。

　　A.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　D.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

　　E.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　5. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的有(　)。

　　A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果

　　B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為一1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差

　　C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

　　D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

　　E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

　　6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為的表現(xiàn)形式包括(　)。

　　A.就業(yè)制度

　　B.工作場所安全事件

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

　　D.信息科技系統(tǒng)事件

　　E.交割及流程管理事件

　　7. 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為(　)。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡

　　C.實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致

　　D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

　　8. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說法不正確的有(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念

　　E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

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　　9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的有(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　11.下列說法正確的有( )。

　　A.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和

　　B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度

　　C.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布

　　E.百分比收益率是對(duì)期初投資額的一個(gè)單位化調(diào)整;對(duì)數(shù)收益率是針對(duì)復(fù)利而言

　　12.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說法正確的有(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)

　　D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中

　　13.下列描述信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，正確的有(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)存在于交易類業(yè)務(wù)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系

　　14.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本，說法不正確的有(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比

　　B.會(huì)計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無關(guān)

　　15.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比，其優(yōu)越性有(　)。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制

　　16.以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解正確的有(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于損失

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　C.風(fēng)險(xiǎn)可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

　　E.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

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　　17.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系有(　)。

　　A.商業(yè)銀行成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)參與者用來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要對(duì)象

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

　　18.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，它的主要形式包括(　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　19.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有(　)。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲(chǔ)備

　　C.公開儲(chǔ)備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　20.下列屬于相對(duì)收益計(jì)量方法的有(　)。

　　A.百分比收益率

　　B.對(duì)數(shù)收益率

　　C.預(yù)期收益率

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差

　　E.方差

　　三、判斷題

　　1. 《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。 (　)

　　2. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)。 (　)

　　3. 市場風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)來說，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。(　)

　　4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。 (　)

　　5. 會(huì)計(jì)資本是經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的媒介。 (　)

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　　6. 隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 (　)

　　7. 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。 (　)

　　8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略。 (　)

　　9. 期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 (　)

　　10.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度依次為全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。 (　)

　　11.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 (　)

　　12.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分離、風(fēng)險(xiǎn)緩解、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)賠償。 (　)

　　13.巴塞爾協(xié)議Ⅲ與巴賽爾協(xié)議Ⅱ相比，大幅度增加高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求。 (　)

　　14.對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖龇右砸?guī)避。 (　)

　　15.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)險(xiǎn)具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點(diǎn)。 (　)

　　16.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)簡單的風(fēng)險(xiǎn)體系。 (　)

　　17.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)的管理是行之有效的。 (　)

　　18.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。 (　)

　　19.絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )

　　20.資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的在于降低預(yù)期損失。 (　)

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