2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習:貸款定價因素

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　　21.在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有()。

　　A.黃金

　　B.美元現(xiàn)金

　　C. 我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D.評級為AA的國家發(fā)行的債券

　　E.銀行存單

　　22.違約概率和不良率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有()。

　　A.違約是針對客戶的，不良是針對款項的

　　B.一般來說，不良率高于違約概率

　　C. 違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D.不良是違約的判斷標準

　　E.違約概率和不良率都是關(guān)于信用風險的主要指標

　　23.信用風險報告的職責有()。

　　A.應實施并支持一致的風險語言/術(shù)語

　　B.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息

　　C. 傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度

　　D.傳遞銀行的風險偏好

　　E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

　　24.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有()。

　　A.縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B.橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務重組

　　C. 國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　D.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E.集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

　　25.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風險的說法，正確的有()。

　　A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

　　B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險

　　C. 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

　　D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險

　　E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

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　　26.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括()。

　　A.支付和結(jié)算

　　B.資產(chǎn)管理

　　C. 公司金融

　　D.貸款

　　E.零售銀行業(yè)務

　　27. 人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。

　　A.借款人虛假購房，身份和住址不明

　　B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C. 以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E.經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

　　28.建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是()。

　　A.風險管理部門是財務部門的輔助機構(gòu)

　　B.風險管理部門必須具備高度獨立性

　　C. 風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D.風險管理部門是風險管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E.風險管理部門包含商業(yè)銀行風險管理的所有核心要素

　　29.影響期權(quán)價值的主要因素包括()。

　　A.標的資產(chǎn)的市場價格

　　B.期權(quán)的執(zhí)行價格

　　C. 期權(quán)的到期期限

　　D.標的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率

　　E.標的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　30.貸款定價通常由()等因素決定。

　　A.資本成本

　　B.經(jīng)營成本

　　C. 風險成本

　　D.債務成本

　　E.股權(quán)成本

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　　31.下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有()。

　　A.以無風險利率為基準的信用價差：貸款的收益率-對應的無風險債券的收入益率

　　B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C. 信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　32.現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有()。

　　A.市場風險敏感度

　　B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C. 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.管理水平和內(nèi)部控制

　　E.風險狀況和資本充足性

　　33.貸款重組可以采取的措施有()。

　　A.減少貸款額度

　　B.調(diào)整貸款利率

　　C. 增加控制措施

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E.調(diào)整信貸業(yè)務的期限

　　34.影響違約損失率的主要因素包括()。

　　A.清償優(yōu)先性

　　B.抵押品

　　C. 借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D.公司所在行業(yè)

　　E.當前經(jīng)濟處于繁榮還是蕭條

　　35.下列關(guān)于RAROC的說法，正確的有()。

　　A.RARDC=稅后凈利潤÷賬面資本

　　B.RAROC=稅后凈利潤÷經(jīng)濟資本

　　C. RAROC是經(jīng)風險調(diào)整的收益率

　　D.RAROC是未經(jīng)風險調(diào)整的收益率

　　E.RAROC=稅后凈利潤-資本成本

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　　36.常用的風險識別方法有()。

　　A.老師調(diào)查列舉法

　　B.高級計量法

　　C. 情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.制作風險清單

　　37.下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有()。

　　A.由鄧肯?威爾遜開發(fā)

　　B.用于分析檢驗損失事件與風險誘因

　　C. 是定性分析

　　D.運用了VAR技術(shù)對操作風險進行計量

　　E.不能確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關(guān)聯(lián)度

　　38.根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正確的有()。

　　A.不應集中于同一業(yè)務

　　B.不應集中于同一性質(zhì)借款人

　　C. 不應集中于同一國家借款人

　　D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款

　　E.應當使自己的授信對象多樣化

　　39.馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括()。

　　A.厭惡風險

　　B.偏好收益

　　C. 存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.偏好風險

　　E.風險中性

　　40.個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風險評分是預測消費者()。

　　A.違約風險的大小

　　B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

　　C. 破產(chǎn)風險的大小

　　D.壞賬風險的大小

　　E.風險偏好

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　　答案與解析：

　　21. A，B，C，D，E

　　22.A，B，C，E

　　[答案解析]不良不能作為違約的判斷標準，二者不是一個概念。

　　23.A，B，C，D，E

　　[答案解析]信用風險報告除了以上內(nèi)容之外，還要包括：告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時間、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持;保障風險管理信息及時，準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　24.A，B，D，E

　　[答案解析]國家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因為同受國家控制因此就成為關(guān)聯(lián)方。結(jié)合實際，我國的各國企并不會因為同是國企而成為關(guān)聯(lián)方。

　　25.B，D，E

　　[答案解析]A中與歸還貸款有關(guān)，應為信用風險。C中應為流動性風險。B、D、E都是正確的，也都有各自典型的風險特征。本題考查各種風險定義及表現(xiàn)形式，考生要理解記憶。

　　26.A，B，C，E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務活動分為八個業(yè)務線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結(jié)算、代理服務、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀。

　　27.A，B，C，D

　　[答案解析]假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款;以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。

　　28.B，C

　　[答案解析]獨立性和很有限的執(zhí)行權(quán)是風險管理部門的兩個基本準則。風險管理部門和財務部門是相互合作關(guān)系;還有風險管理委員會也是風險管理策略的執(zhí)行部門;集中型的風險管理部門才會包括商業(yè)銀行風險管理的所有核心要素。

　　29.A，B，C，D

　　[答案解析]影響期權(quán)價值的因素有，標的資產(chǎn)市場價格和期權(quán)執(zhí)行價格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率。沒有標的資產(chǎn)歷史平均收益率這個因素。

　　30.A，B，C，D，E

　　[答案解析]貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本，其中，資金成本包括債務成本和股權(quán)成本

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　　31.A，B，E

　　[答案解析]信用價差衍生產(chǎn)品是銀行與交易對手簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期和約。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。信用價差減少，表明信用狀況改善。

　　32.A，B，C，D，E

　　[答案解析]除了上述內(nèi)容，還包括流動性、盈利能力。

　　33.A，B，C，D，E

　　[答案解析]商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。對貸款額度進行調(diào)整，調(diào)整貸款利率，調(diào)整控制方法，重新組織貸款產(chǎn)品，調(diào)整期限。這都是貸款重組的方法。

　　34.A，B，C，D，E

　　[答案解析]以上因素都是對債項有影響的。影響違約損失率的主要因素包括產(chǎn)品、公司、行業(yè)、地區(qū)、宏觀因素。

　　35.B，C

　　36.A，C，D，E

　　[答案解析]常用的風險識別的方法有：制作風險清單、老師調(diào)查列舉法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析法、資產(chǎn)財務狀況分析法。

　　37.C，E

　　[答案解析]因果分析模型是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，用來確定風險因素和風險的關(guān)聯(lián)度。C應為定量分析，E應立為可以確定。

　　38.A，B，C，D，E

　　[答案解析]這五種方法都做到了“分散”、“多樣化”。

　　39.A，B，C

　　[答案解析]理性人假設(shè)是規(guī)避風險的，即在同樣收益情況下，偏好風險小的資產(chǎn)組合。同時有自己明確的效用函數(shù)。

　　40.A，D

　　[答案解析]記憶題。個人客戶評分是對客戶的信用風險進行評估，不是預測收益的。對個人客戶來說，預測破產(chǎn)風險的意義不大;消費者的風險偏好無法具體預測，預測結(jié)果也沒有實際效用。

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