2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習:自我評估法

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　　31.在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質性意義。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　32.一般認為，影響國家主權評級的因素不包括( )。

　　A.實際匯率變量

　　B.該國通貨膨脹率水平

　　C.違約史指標

　　D.人口增長率

　　33.以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當的是( )。

　　A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

　　B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

　　34.影響期權價值的主要因素不包括( )。

　　A.標的資產的市場價格和期權的執(zhí)行價格

　　B.期權的到期期權

　　C.外匯匯率的波動

　　D.即期市場價格的變化

　　35.人力資源配置不當的風險是( )。

　　A.非流程風險

　　B.流程環(huán)節(jié)風險

　　C.控制派生風險

　　D.以上都不是

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　　36.自我評估法的主要目標是( )。

　　A.鼓勵各級機構制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制

　　B.鼓勵各級機構盡量降低風險，實現利益最大化

　　C.鼓勵各級機構建立良好的操作風險管理氛圍

　　D.鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理

　　37.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　38.方差協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是( )。

　　A.方差 協方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協方差和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差協方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　39.用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　40.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

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　　41.下列不屬于經營績效類指標的是( )。

　　A.總資產凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　42.外匯結構性風險來源于( )。

　　A.代理外匯買賣

　　B.自營外匯買賣

　　C.即期外匯買賣

　　D.銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配

　　43.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭l0，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.160

　　B.1 50

　　C.120

　　D.230

　　44.根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是( )。

　　A.持有到期的投資

　　B.持有待售類資產

　　C.貸款

　　D.應收款

　　45.某商業(yè)銀行2007年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為21 38億元，則該銀行人民幣超額準備金率為( )。

　　A.2.53%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

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　　參考答案：

　　31.[解析]答案為A。在這四種價值中，B、C、D項時市場價格的依賴性很強，只有名義價值是根據歷史成本反映出來的，所以不具有實質性意義。

　　32.[解析]答案為D。影響國家主權評級的因素包括人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經濟發(fā)展指標、違約史指標，以及后來增加的利差變量，金融部門潛在問題資產占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產生的或有負債與GDP之比、私人部門信貸增長的變化率和實際匯率變量。

　　33.[解析]答案為B。市場價值是在評估基準日，資源的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所得到的資產的預期價值。

　　34.[解析]答案為D。影響期權價值的主要因素包括標的資產的市場價格和期權的執(zhí)行價格、期權的到期期權、外匯匯率的波動、貨幣利率。

　　35.[解析]答案為A。非流程風險是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產生的，如人力資源配置不當風險屬于非流程風險。

　　36.[解析]答案為D。對自我評估法主要目標的考查。自我評估法的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。

　　37.[解析]答案為B。利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，雖然上述安排已經對收益率曲線的平行移動進行對沖，但是該10年期政府債券多頭的經濟價值還是會下降。

　　38.[解析]答案為B。歷史模擬法克服了方差 協方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法，可以處理非現行、大幅度波動及“肥尾”問題。

　　39.[解析]答案為B。用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數因子不得低于3。

　　40.[解析]答案為c。債券A、B選項在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場利率，則它們的久期相等。

　　41.[解析]答案為B。經營績效類指標主要有收益作為指標要素。8選項是審慎經營類指標，是風險管理中非常重要的一個指標。

　　42.[解析]答案為D。外匯結構性風險是因為銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配而產生的。

　　43.[解析]答案為A。累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和為420;凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差為160;短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸，本題中多頭為290，空頭為l 30，因此短邊法計算的總敞口頭寸為290。

　　44.[解析]答案為B。《國際套計準則第39號》將金融資產劃分為：以公允價值計量變動計入損益的金融資產、持有待售、持有到期的投資、貸款和應收款。前兩類資產按公允價值計價，但對于持有待售類資產，其公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益。

　　45.[解析]答案為A。人民幣超額準備金率一(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣各項存款期末余額×100%=(46+8)÷21 38×100%≈2.53%。

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