2014年銀行從業(yè)資格增改知識點《風險管理》習題答案
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爹考答案及解析
一、單項選擇題
1. D[解析]國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。
2. C[解析]零容忍度類指標反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零。
3. A[解析]商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好。常見的定性描述有：達到或超過目標信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風險暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。
4. C[解析]高管層主要負責執(zhí)行董事會的決策，組織開展風險識別、計量、控制、報告等各項風險管理工作，向董事會報告風險管理工作和風險狀況。
5. B[解析]金融機構風險暴露是指商業(yè)銀行對金融機構的債權。
6. A[解析]商業(yè)銀行采用初級內部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限為2.5年。
7. B[解析]權重法是指銀行將全部資產按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權重計量信用風險加權資產的方法。
8. B[解析]敏感性分析計算簡單且便于理解，在市場風險分析中得到了廣泛應用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表現(xiàn)在對于較復雜的金融工具或資產組合，無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化。故B選項說法錯誤。
2014年銀行從業(yè)資格考試《個人貸款》復習重點(1-8章)
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9. B[解析]風險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。
10.A[解析]利率風險特定風險計提依據(jù)發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重。
11.D[解析]返回檢驗是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的標準性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進。
12.D[解析]操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟。準備階段包括確認評估對象、繪制流程圖、收集整理操作風險信息;評估階段包括識別和評估固有風險、識別和評估現(xiàn)有控制、評估剩余風險、提出優(yōu)化方案;報告階段包括整合評估成果和提交報告兩個步驟。 13.B[解析]操作風險關鍵風險指標是指對一個或多個操作風險敞口，通過反映操作風險發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風險或控制進行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風險管理流程。關鍵風險指標通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產品復雜程度和自動化水平等。
14.C[解析]高級計量法是銀行根據(jù)本行業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度以及風險管理水平，基于內部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素，建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監(jiān)管資本的方法。
15.D[解析]在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為四大類，即利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。其中，利率風險包括一般風險和特定風險，一般風險又包括無風險利率和一般信用利差風險。
16.A[解析]新增風險是指由于發(fā)行人的突然事件導致單個債務證券或者權益證券價格與一般市場狀況相比產生劇烈變動的風險。
17.C[解析]核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。
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18.D[解析]根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內部評級法分為初級法和高級法。采用高級法的銀行應該估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限。對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率和違約風險暴露。
19.B[解析]銀行賬戶利率風險控制是將銀行賬戶利率風險控制在設定的水平界限內，是商業(yè)銀行賬戶利率風險管理的目的。
20.D[解析]結構性資產或負債指經(jīng)營上難以避免的策略性外幣資產或負債，可包括：經(jīng)扣除折舊后的固定資產和物業(yè);與記賬本位幣所屬貨幣不同的資本(營運資金)和法定儲備;對海外附屬公司和關聯(lián)公司的投資;為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸。
21.A[解析]2005年以來，我國商業(yè)銀行為推進實施巴塞爾新資本協(xié)議和全面風險管理，借鑒國際銀行業(yè)現(xiàn)行實踐，進一步健全和完善了風險管理組織架構體系，但各行在風險管理部門具體設置及部門職責分工上也存在一定差異。故A選項錯誤。
22.B[解析]高級計量法不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，該框架圍繞操作風險管理和計量兩大內容搭建，在提高資本計量準確性和敏感度的同時，還可以實現(xiàn)操作風險管理水平的全面提升，增強銀行的核心競爭力。
23.C [解析]損失數(shù)據(jù)收集應遵循如下原則：重要性原則;準確性原則;統(tǒng)一性原則和謹慎性原則。
24.B[解析]損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)包括損失事件識別;損失事件填報;損失金額確定;損失事件信息審核;損失數(shù)據(jù)收集驗證。
25.D[解析]國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則：①符合監(jiān)管要求;②符合銀行實際;③保證一定的前瞻性。
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多項選擇題
1. ABCD[解析]核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。
2. CE[解析]風險偏好指標值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。風險偏好指標選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。
3. ACD[解析]常用的風險事后控制方法有：風險緩釋或風險轉移;風險資本的重新分配;提高風險資本水平。
4. ABD[解析]零售風險暴露應同時具備三方面特征：
①債務人是一個或幾個自然人;
?、诠P數(shù)多，單筆金額小;
?、郯凑战M合方式進行管理。
5. AC[解析]按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，專業(yè)貸款的風險加權資產計量可以有兩種選擇：一種是采用內部評級法，另一種是采用監(jiān)管映射法。
6. ABCE[解析]限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段。市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。
7. ABDE[解析]銀行賬戶利率風險管理方法主要有：①完善銀行賬戶利率風險治理結構;②加強資產負債匹配管理;③完善商業(yè)銀行的定價機制;④實施業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。
8. BCDE[解析]在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為四大類，即利率風險、匯率風險、股票風險、商品風險，同時對于交易賬戶利率相關產品和權益相關產品，進一步將發(fā)行人個體特定因素導致的不利價格變動風險界定為特定風險。
9. BCE[解析]巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風險暴露計量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內部模型法。
10.ABCDE[解析]操作風險與信用風險、市場風險相比，具有以下特點：具體性、分散性、差異性、復雜性、內生性和轉化性。
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三、判斷題
1. √ [解析]在風險偏好設置與實施過程中，要將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合。風險偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。
2. × [解析]衡量各利益相關者的期望，實質上是收益性與安全性的平衡。
3. √ [解析]略。
4. × [解析]中小企業(yè)風險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入(近3年營業(yè)收入的算術平均值)不超過3億元人民幣企業(yè)的債權。
5. × [解析]對于某些短期交易，有效期限為內部估計的有效期限與l天中的較大值。
6. × [解析]權重法下信用風險加權資產為銀行賬戶表內資產信用風險加權資產與表外項目信用風險加權資產之和。
7. √ [解析]略。
8. × [解析]市場風險加權資產等于市場風險資本要求乘以l2.5。
9. × [解析]操作風險原因，是指誘發(fā)操作風險轉變?yōu)椴僮黠L險損失事件的緣由，通常一個操作風險損失事件由一個或多個操作風險原因引發(fā)。
10.√ [解析]略。
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