2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》單選備考:資產(chǎn)收益率

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》單選備考訓(xùn)練匯總】

　　51.商業(yè)銀行采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某筆違約貸款的違約損失率時(shí)，若該筆貸款的回收金額為2億元，回收成本為1.5億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該筆貸款的違約損失率約為()。

　　A.83.3%

　　B.46.7%

　　C.33.3%

　　D.50%

　　52.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中關(guān)于資本充足率的信息披露，主要包括五項(xiàng)內(nèi)容，()不屬于這五項(xiàng)之一。

　　A.資本充足率

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.存貸比率

　　D.資本

　　53.經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的()。

　　A.預(yù)期損失

　　B.消耗性損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.非預(yù)期損失

　　54.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有1O筆貸款違約的概率是()。

　　A.0.020

　　B.0.019

　　C.0.018

　　D.0.013

　　55.()是衡量利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響程度，以及對(duì)其流動(dòng)性的作用效果。

　　A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　B.現(xiàn)金流分析

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

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　　56.現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行屬于()。

　　A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　D.結(jié)算支付錯(cuò)誤

　　57.某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.8.7%

　　58.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　59.在2004年銀監(jiān)會(huì)明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分之前，銀行普遍都沒有設(shè)立交易賬戶。下列各項(xiàng)不屬于其主要原因的是()。

　　A.很多銀行缺乏對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和重視

　　B.在銀行賬戶和交易賬戶劃分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人員甚至完全不了解交易賬戶的概念和內(nèi)容等

　　C.一旦設(shè)立交易賬戶，自營(yíng)交易的盈虧就會(huì)由暗變明，交易人員將很難進(jìn)行“尋利**易”

　　D.銀行賬戶頭寸轉(zhuǎn)到交易賬戶會(huì)受到嚴(yán)格限制

　　60.中國(guó)香港金融管理局建議商業(yè)銀行應(yīng)保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過負(fù)債的()。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

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　　參考答案

　　51.A

　　[答案解析]違約損失率(Loss Given Default，縮寫LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即違約損失率=損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=(3-2)+1.5/3=83.3%.

　　52.C

　　53.D

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)一定假設(shè)條件下所估計(jì)的最大損失，銀行為恰好保持其償付能力所要持有的各風(fēng)險(xiǎn)資本要素之和。銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而面臨潛在的損失可分為預(yù)期損失和非預(yù)期損失。預(yù)期損失以準(zhǔn)備金的形式計(jì)入銀行經(jīng)營(yíng)成本;非預(yù)期損失需要銀行的經(jīng)濟(jì)資本來覆蓋。

　　54.C

　　[答案解析]在Credit Risk+模型中，貸款組合的違約率服從泊松分布。這樣，在一個(gè)貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為：Prob(n筆貸款違約)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m為貸款組合平均違約率×100(例如，一個(gè)組合的平均違約率為3%，那么m=3)，n為實(shí)際違約的貸款數(shù)量。根據(jù)題意，Prob(10筆貸款違約)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C項(xiàng)0.018最接近。

　　55.D

　　56.D

　　[答案解析]結(jié)算/支付錯(cuò)誤是指因商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲，如現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行等。

　　57.B

　　[答案解析]已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×10%+40%×12%=10.4%.

　　58.D

　　[答案解析]一般來說，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比較難以降低，而風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅可以對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　59.D

　　[答案解析]D項(xiàng)一旦設(shè)立交易賬戶，由于交易賬戶頭寸轉(zhuǎn)到銀行賬戶會(huì)受到嚴(yán)格限制，因此，交易員基本不可能再通過利用銀行賬戶將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券等方式隱瞞交易損失。

　　60.A

　　[答案解析]中國(guó)香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%.除此之外，中國(guó)香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的10%，1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的20%.

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