2014年銀行從業(yè)《公司信貸》第十一章重點：風險預警程序

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　　風險預警程序

　　風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風險預警系統(tǒng)，都應當逐級、依次完成以下程序。

　　1.信用信息的收集和傳遞

　　收集與商業(yè)銀行有關的內外部信息，包括信貸人員提供的信息和外部渠道得到的信息，并通過商業(yè)銀行信用風險信息系統(tǒng)進行儲存。

　　2.風險分析

　　信息通過適當的分層處理、甄別和判斷后，進入預測系統(tǒng)或預警指標體系中。預測系統(tǒng)運用預測方法對未來內外部環(huán)境進行預測，使用預警指標估計未來市場和客戶的風險狀況，并將所輸出的結果與預警參數進行比較，以便作出是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度警報的判斷。

　　3.風險處置

　　風險處置是指在風險警報的基礎上，為控制和最大限度地消除商業(yè)銀行風險而采取的一系列措施。按照階段劃分，風險處置可以劃分為預控性處置與全面性處置。預控性處置是在風險預警報告已經作出，而決策部門尚未采取相應措施之前，由風險預警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。預控性處置也可以由商業(yè)銀行的預控對策系統(tǒng)來完成，根據風險警報的類型和性質調用對策集合，進行輔助決策。全面性處置是商業(yè)銀行對風險的類型、性質和程度進行系統(tǒng)詳細的分析后，從內部組織管理、業(yè)務經營活動等方面采取措施來控制、轉移或化解風險，使風險預警信號回到正常范圍。

　　4.后評價

　　風險預警的后評價是指經過風險預警及風險處置過程后，對風險預警的結果進行科學的評價，以發(fā)現(xiàn)風險預警中存在的問題(如虛警或漏警)，深入分析原因，并對預警系統(tǒng)和風險管理進行修正或調整，因此后評價對預警系統(tǒng)的完善十分重要。

　　風險預警在運行過程中要不斷通過時間序列分析等技術來檢驗其有效性，包括數據源和數據結構的改善;預警指標和模型的改進，如模型解釋變量的篩選、參數的動態(tài)維護等。

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