2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前預(yù)測試題(5):多選題

　　課程推薦：VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　以下論述正確的是( )。

　　A 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

　　C 對商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D 對商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感

　　E 零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]掌握零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平的敏感性。

　　第2題

　　根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?( )

　　A 董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架梅

　　B 銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　C 銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

　　D 必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

　　E 必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]C、D項(xiàng)并不是巴塞爾委員會的規(guī)定。

　　第3題

　　商業(yè)銀行員工由于知識/技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險的主要行為模式包括( )。

　　A 在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯誤的方式工作

　　B 意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況

　　C 意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

　　D 意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　E 意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應(yīng)的工作崗位

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]CE做法都不會增大風(fēng)險，其中C的做法是減小風(fēng)險。

　　第4題

　　商業(yè)銀行在對客戶進(jìn)行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括( )。

　　A 貸款

　　B 可交易資產(chǎn)

　　C 衍生產(chǎn)品

　　D 信用證

　　E 抵押

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]給予客戶的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險暴露來進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。在本題中，信用證就是一種或有負(fù)債。抵押只是一種擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。

　　第5題

　　以下對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有( )。

　　A 控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B 在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

　　C 制訂適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D 制訂風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

　　E 以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]本題綜合考查了考生對流動性風(fēng)險管理的知識貫通。A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來源，在不利情況下是會喪失流動性的。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個人理財考前預(yù)測試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　第6題

　　目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 記分卡法

　　C 損失分布法

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　E 內(nèi)部衡量法

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上逐漸增強(qiáng)的方法順序是：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法。高級計量法包括：內(nèi)部衡量法(IMA);損失分布法(LDA);極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN);記分卡法(SCA)。

　　第7題

　　根據(jù)2001年我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A 關(guān)注類貸款

　　B 次級類貸款

　　C 可疑類貸款

　　D 損失類貸款

　　E 不良貸款

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]題目中所說的是可疑類貸款，同時它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關(guān)注類，有不利因素;次級類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　第8題

　　根據(jù)國際最佳實(shí)踐，財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價( )。

　　A 財務(wù)報表風(fēng)險

　　B 經(jīng)營管理狀況

　　C 資產(chǎn)管理狀況

　　D 負(fù)債管理狀況

　　E 領(lǐng)導(dǎo)后備力量

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]領(lǐng)導(dǎo)后備為量顯然不是財務(wù)報表中能反映出來的。財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價上述四項(xiàng)內(nèi)容。

　　第9題

　　設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。

　　A 自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D 能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

　　E 定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做這類“綜合考慮”的題目時，只要選項(xiàng)對題干是有關(guān)聯(lián)的，就都選上。設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素還包括壓力測試結(jié)果、內(nèi)部控制水平、資本實(shí)力、外部市場的發(fā)展變化情況等。

　　第10題

　　有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括( )。

　　A 確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢

　　B 監(jiān)鋇0對合同條款的遵守情況

　　C 評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動趨勢

　　D 識別貸款組合的信用風(fēng)險

　　E 對已發(fā)生問題的授信對象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]該體系是監(jiān)測體系，識別風(fēng)險是最基礎(chǔ)的工作，而不是監(jiān)測體系要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)還包括識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進(jìn)行分類。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個人理財考前預(yù)測試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　第11題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

　　A 債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　B 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D 銀行停止對債務(wù)人貸款計息

　　E 債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人被視為違約。

　　第12題

　　目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C RA_ROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D 使銀行不再注重盈利性

　　E 放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]ROE、ROA被廣泛用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是這兩個指標(biāo)不能全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平，它們的缺點(diǎn)就由RAROC來補(bǔ)充了，選擇AB。同時C是RAROC的計算公式。D錯在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風(fēng)險水平，E錯在股東價值最大化的目標(biāo)并沒有放棄，實(shí)際上是更好地服務(wù)于這個目標(biāo)。

　　第13題

　　柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因包括( )。

　　A 輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范

　　B 規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

　　C 柜臺人員安全意識不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識

　　D 柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感

　　E 客戶監(jiān)管難度大

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]關(guān)于客戶監(jiān)管的大部分責(zé)任不在于柜臺。柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因還包括因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度。

　　第14題

　　下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有( )。

　　A 組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B 組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C 通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面

　　D 任何情況下都不允許超過組合限額

　　E 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]組合限額管理是為了防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險。組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過組合限額。

　　第15題

　　下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A 商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B 在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源

　　C 在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D 在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E 現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]B應(yīng)為第一資金來源，不是最后資金來源。D應(yīng)為保護(hù)存款者。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個人理財考前預(yù)測試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　第16題

　　參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。

　　A 風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

　　B 數(shù)量分析能力

　　C 價格核準(zhǔn)能力

　　D 模型創(chuàng)建能力

　　E 系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括以上五種。

　　第17題

　　缺口分析的局限性包括( )。

　　A 計算復(fù)雜，應(yīng)用不便

　　B 忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　C 未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

　　D 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響

　　E 只能反映利率變動的短期影響

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]缺口分析計算簡便，且它考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險。它的局限性除了B、D、E所述之外，還有缺口分析只考慮了利率的重新的定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險;缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響;缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異。

　　第18題

　　下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有( )。

　　A 預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B 預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C 預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D 預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　E 預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率。預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將同定利率調(diào)為浮動利率?？傊{(diào)動與否要符合自己的利益。

　　第19題

　　下列關(guān)于客戶評級/評分的驗(yàn)證的說法，正確的有( )。

　　A 這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門的責(zé)任

　　B 隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時調(diào)整、不斷改進(jìn)

　　C 對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

　　D 內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗(yàn)證

　　E 驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A客戶評級評分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系是否符合內(nèi)部評級法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責(zé)任。C驗(yàn)證主要由商業(yè)銀行自主進(jìn)行，監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評估驗(yàn)證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　第20題

　　商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有( )。

　　A 轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險

　　B 增加收益

　　C 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D 提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E 集中風(fēng)險

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓就是減小風(fēng)險，而C、E對商業(yè)銀行來說是不利的，是增加風(fēng)險的行為。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個人理財考前預(yù)測試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　第21題

　　在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有( )。

　　A 黃金

　　B 美元現(xiàn)金

　　C 我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D 評級為AA的國家發(fā)行的債券

　　E 銀行存單

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第22題

　　違約概率和不良率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有( )。

　　A 違約是針對客戶的，不良是針對款項(xiàng)的

　　B 一般來說，不良率高于違約概率

　　C 違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D 不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　E 違約概率和不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險的主要指標(biāo)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]不良不能作為違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，二者不是一個概念。

　　第23題

　　信用風(fēng)險報告的職責(zé)有( )。

　　A 應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語

　　B 使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

　　C 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度

　　D 傳遞銀行的風(fēng)險偏好

　　E 保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]信用風(fēng)險報告除了以上內(nèi)容之外，還要包括：告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé);利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時間、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;保障風(fēng)險管理信息及時，準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　第24題

　　下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有( )。

　　A 縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B 橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

　　C 國家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方

　　D 與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E 集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]國家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因?yàn)橥車铱刂埔虼司统蔀殛P(guān)聯(lián)方。結(jié)合實(shí)際，我國的各國企并不會因?yàn)橥菄蠖蔀殛P(guān)聯(lián)方。

　　第25題

　　巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說法，正確的有( )。

　　A 某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險

　　B 美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險

　　C 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險

　　D 央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險

　　E 結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A中與歸還貸款有關(guān)，應(yīng)為信用風(fēng)險。C中應(yīng)為流動性風(fēng)險。B、D、E都是正確的，也都有各自典型的風(fēng)險特征。本題考查各種風(fēng)險定義及表現(xiàn)形式，考生要理解記憶。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個人理財考前預(yù)測試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　第26題

　　根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。

　　A 支付和結(jié)算

　　B 資產(chǎn)管理

　　C 公司金融

　　D 貸款

　　E 零售銀行業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動分為八個業(yè)務(wù)線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

　　第27題

　　個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。

　　A 借款人虛假購房，身份和住址不明

　　B 開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C 以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　D 開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E 經(jīng)濟(jì)狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實(shí)購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款;以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。

　　第28題

　　建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則是( )。

　　A 風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)

　　B 風(fēng)險管理部門必須具備高度獨(dú)立性

　　C 風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D 風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E 風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]獨(dú)立性和很有限的執(zhí)行權(quán)是風(fēng)險管理部門的兩個基本準(zhǔn)則。風(fēng)險管理部門和財務(wù)部門是相互合作關(guān)系;還有風(fēng)險管理委員會也是風(fēng)險管理策略的執(zhí)行部門;集中型的風(fēng)險管理部門才會包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素。

　　第29題

　　影響期權(quán)價值的主要因素包括( )。

　　A 標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格

　　B 期權(quán)的執(zhí)行價格

　　C 期權(quán)的到期期限

　　D 標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率

　　E 標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]影響期權(quán)價值的因素有，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和期權(quán)執(zhí)行價格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率。沒有標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率這個因素。

　　第30題

　　貸款定價通常由( )等因素決定。

　　A 資本成本

　　B 經(jīng)營成本

　　C 風(fēng)險成本

　　D 債務(wù)成本

　　E 股權(quán)成本

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本，其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個人理財考前預(yù)測試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　第31題

　　下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有( )。

　　A 以無風(fēng)險利率為基準(zhǔn)的信用價差：貸款的收益率-對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收入益率

　　B 信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C 信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D 信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E 信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用價差衍生產(chǎn)品是銀行與交易對手簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期和約。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。信用價差減少，表明信用狀況改善。

　　第32題

　　現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有( )。

　　A 市場風(fēng)險敏感度

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D 管理水平和內(nèi)部控制

　　E 風(fēng)險狀況和資本充足性

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除了上述內(nèi)容，還包括流動性、盈利能力。

　　第33題

　　貸款重組可以采取的措施有( )。

　　A 減少貸款額度

　　B 調(diào)整貸款利率

　　C 增加控制措施

　　D 調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E 調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。對貸款額度進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整貸款利率，調(diào)整控制方法，重新組織貸款產(chǎn)品，調(diào)整期限。這都是貸款重組的方法。

　　第34題

　　影響違約損失率的主要因素包括( )。

　　A 清償優(yōu)先性

　　B 抵押品

　　C 借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D 公司所在行業(yè)

　　E 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都是對債項(xiàng)有影響的。影響違約損失率的主要因素包括產(chǎn)品、公司、行業(yè)、地區(qū)、宏觀因素。

　　第35題

　　下列關(guān)于RAROC的說法，正確的有( )。

　　A RARDC=稅后凈利潤÷賬面資本

　　B RAROC=稅后凈利潤÷經(jīng)濟(jì)資本

　　C RAROC是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率

　　D RAROC是未經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率

　　E RAROC=稅后凈利潤-資本成本

　　【正確答案】：B,C

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個人理財考前預(yù)測試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　第36題

　　常用的風(fēng)險識別方法有( )。

　　A 老師調(diào)查列舉法

　　B 高級計量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作風(fēng)險清單

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的風(fēng)險識別的方法有：制作風(fēng)險清單、老師調(diào)查列舉法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。

　　第37題

　　下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有( )。

　　A 由鄧肯?威爾遜開發(fā)

　　B 用于分析檢驗(yàn)損失事件與風(fēng)險誘因

　　C 是定性分析

　　D 運(yùn)用了VAR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量

　　E 不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]因果分析模型是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，用來確定風(fēng)險因素和風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度。C應(yīng)為定量分析，E應(yīng)立為可以確定。

　　第38題

　　根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的有( )。

　　A 不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

　　B 不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

　　C 不應(yīng)集中于同一國家借款人

　　D 可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

　　E 應(yīng)當(dāng)使自己的授信對象多樣化

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]這五種方法都做到了“分散”、“多樣化”。

　　第39題

　　馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括( )。

　　A 厭惡風(fēng)險

　　B 偏好收益

　　C 存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D 偏好風(fēng)險

　　E 風(fēng)險中性

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]理性人假設(shè)是規(guī)避風(fēng)險的，即在同樣收益情況下，偏好風(fēng)險小的資產(chǎn)組合。同時有自己明確的效用函數(shù)。

　　第40題

　　個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費(fèi)者( )。

　　A 違約風(fēng)險的大小

　　B 開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

　　C 破產(chǎn)風(fēng)險的大小

　　D 壞賬風(fēng)險的大小

　　E 風(fēng)險偏好

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]記憶題。個人客戶評分是對客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行評估，不是預(yù)測收益的。對個人客戶來說，預(yù)測破產(chǎn)風(fēng)險的意義不大;消費(fèi)者的風(fēng)險偏好無法具體預(yù)測，預(yù)測結(jié)果也沒有實(shí)際效用。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個人理財考前預(yù)測試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!