銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理章節(jié)練習(xí)題及答案：第八章

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　　6. 下列關(guān)于貸款遷徙類指標(biāo)說法不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)

　　B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分為關(guān)注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和

　　D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額

　　7. 管理信息系統(tǒng)包括兩大基礎(chǔ)模塊，即( )和( )。

　　A.業(yè)務(wù)運營系統(tǒng)和管理報告系統(tǒng)

　　B.業(yè)務(wù)運營系統(tǒng)和組織結(jié)構(gòu)

　　C.業(yè)務(wù)政策和管理報告系統(tǒng)

　　D.組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)政策

　　8. ( )是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　A.機構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.市場準(zhǔn)入

　　D.風(fēng)險評估

　　9. 銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可以概括為( )。

　　A.保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

　　B.保護(hù)借款人的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

　　C.保護(hù)銀行的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

　　D.保護(hù)股東的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

　　10.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法不正確的是( )。

　　A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分

　　C.核心負(fù)債比率不得低于60%

　　D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

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　　二、多項選擇題

　　1. 中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括( )。

　　A.管法人

　　B.提高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　C.管內(nèi)控

　　D.管風(fēng)險

　　E.提高透明度

　　2. 風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為( )。

　　A.風(fēng)險水平

　　B.風(fēng)險遷徙

　　C.風(fēng)險緩釋

　　D.風(fēng)險對沖

　　E.風(fēng)險抵補

　　3. 良好的公司治理的特征包括( )。

　　A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

　　B.對經(jīng)營中的各種風(fēng)險有充分的認(rèn)識和衡量

　　C.完善內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系

　　D.科學(xué)的激勵約束機制

　　E.建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施

　　4. 風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括( )。

　　A.建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理

　　B.是否積累足夠的經(jīng)驗的歷史數(shù)據(jù)

　　C.是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排

　　D.對風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全

　　E.風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果

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　　5. 下列關(guān)于資本監(jiān)管說法正確的是( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本

　　B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

　　C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

　　D.資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段

　　E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程

　　6. 廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括( )。

　　A.機構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人

　　C.區(qū)域準(zhǔn)入

　　D.高級管理人員準(zhǔn)入

　　E.級別準(zhǔn)入

　　7. 我國銀行業(yè)信息披露管理的措施包括( )。

　　A.明確披露原則

　　B.完善管理法規(guī)

　　C.改進(jìn)銀行會計準(zhǔn)則

　　D.強化表外信息披露

　　E.落實監(jiān)控制度

　　8. 市場風(fēng)險指標(biāo)包括( )。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.累積外匯敞口頭寸比例

　　D.市值敏感性比率

　　E.貸款損失準(zhǔn)備金率

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　　9. 下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法正確的是( )。

　　A.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段，對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控

　　B.監(jiān)管部門關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況

　　C.銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險水平，還包括其單一或分支機構(gòu)的風(fēng)險水平

　　D.必須在實現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎(chǔ)上，建立對各類風(fēng)險的識別、監(jiān)控、分析、預(yù)警和處置機制

　　E.良好的公司治理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的第一道防線

　　10.下列屬于CAMELs的是( )。

　　A.資本充足率

　　B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.盈利性

　　E.市場風(fēng)險敏感度

　　三、判斷題

　　1. 根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》以及銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國共設(shè)定了8個流動性監(jiān)管指標(biāo)。 ( )

　　2. 不良貸款率一(關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款)/各項貸款×100%。 ( )

　　3. 合規(guī)風(fēng)險就是法律風(fēng)險的一種重要表現(xiàn)形式。 ( )

　　4. 長期次級債務(wù)，是指原始期限最少在三年以上的次級債務(wù)。 ( )

　　5. 對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重統(tǒng)一給予。的風(fēng)險權(quán)重。 ( )

　　6. 貸款人貸款是對銀行業(yè)穩(wěn)定的最大威脅。 ( )

　　7. 良好的機構(gòu)準(zhǔn)人不僅能創(chuàng)造一個高效和富有競爭性的銀行經(jīng)營環(huán)境，更是“關(guān)口前移”、防范銀行風(fēng)險的關(guān)鍵所在。 ( )

　　8. 商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)中的流動性指標(biāo)比例不得低于15%。 ( )

　　9. 我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露。 ( )

　　10.ROCA評級法主要針對國內(nèi)銀行。 ( )

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　　參考答案及解析

　　一、單項選擇題

　　1. C[解析]2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

　　2. B[解析]銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵守的原則是依法、公開、公正、效率。

　　3.D[解析]效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)，所以D項正確。

　　4.D[解析]略

　　5. C[解析]盈利能力指標(biāo)包括資產(chǎn)收益率、資本金收益率、凈業(yè)務(wù)收益率。

　　6. C[解析]風(fēng)險遷徒類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)，期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款，所以AB正確;期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報告期朱分為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和，所以C項錯

　　誤;期初可疑類貸款向下遷徒金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額，所以D項正確。

　　7. A[解析]管理信息系統(tǒng)包括兩大基礎(chǔ)模塊，即業(yè)務(wù)運營系統(tǒng)和管理報告系統(tǒng)。

　　8. C[解析]市場準(zhǔn)八是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　9. A[解析]銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可以概括為保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定，所以A項正確。

　　10.D[解析]流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性自債余額×100%，所以A項正確;人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分，所以B項正確;核心負(fù)債比率不得低于60%，所以C項正確;流動性缺口為90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額，所以D項錯誤。

　　二、多項選擇題

　　1. ACDE[解析]中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管內(nèi)控、管風(fēng)險、提高透明度，所以ACDE正確。

　　2. ABE[解析]風(fēng)險監(jiān)管核。指標(biāo)分為風(fēng)險遷徙、風(fēng)險抵補、風(fēng)險水平三個主要類別。

　　3. ACD[解析]良好的公司治理的特征包括銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界，完善內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系，科學(xué)的激勵約束機制，所以ACD正確;建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施，對經(jīng)營中的各種風(fēng)險有充分的認(rèn)識和衡量屬于完善健全的內(nèi)部控制體系需要遵守的基本原則。

　　4. ABCDE[解析]題中各項全部是風(fēng)險計量模型的主要內(nèi)容。

　　5. BCDE[解析]經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本，所以A項錯誤;資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心，資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段，資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，所以BCDE正確。

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　　6. ABD[解析]廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，高級管理人員準(zhǔn)入。

　　7. ABCDE[解析]題中各項全部為我國銀行業(yè)信息披露管理的措施。

　　8. CD[解析]市場風(fēng)險指標(biāo)包括累積外匯敞口頭寸比例、市值敏感性比率，所以CD項正確;ABE屬于信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。

　　9. ABCD[解析]監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況和區(qū)域風(fēng)險狀況、銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況，其中，銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險水平，還包括其單一或分支機構(gòu)的風(fēng)險水平，銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段，對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控，所以ABCD正確;內(nèi)部控制是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的第一道防線，所以E項錯誤。

　　10.ACDE[解析]CAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。屬于CAMELs的是資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性、市場風(fēng)險敏感度六大因素。

　　三、判斷題

　　1.× [解析]根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核。指標(biāo)》以及銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國共設(shè)定了7個流動性監(jiān)管指標(biāo)。

　　2. × [解析]不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%。

　　3. √ [解析]銀行經(jīng)營的八大類風(fēng)險之一為法律風(fēng)險，合規(guī)風(fēng)險就是法律風(fēng)險的一種重要表現(xiàn)形式。

　　4. × [解析]長期次級債務(wù)，是指原始期限最少在五年以上的次級債務(wù)。

　　5. × [解析]對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為50%。

　　6. × [解析]存款人擠提存款是對銀行業(yè)穩(wěn)定的最大威脅。

　　7. × [解析]良好的注冊準(zhǔn)入不僅能創(chuàng)造一個高效和富有競爭性的銀行經(jīng)營環(huán)境，更是“關(guān)口前移”、防范銀行風(fēng)險的關(guān)鍵所在。

　　8. × [解析]商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)中的流動性指標(biāo)比例不得低于25%。

　　9.× [解析]我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。

　　10.×[解析]ROCA評級法主要針對外資銀行，由于外資銀行的分行不是獨立的法人，許多因素受制于總行，對外資銀行的風(fēng)險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進(jìn)行評估是比較合適的。