銀行從業(yè)資格考試風險管理章節(jié)練習題及答案：第五章

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　　6. 下列不屬于商業(yè)銀行的風險評估與控制環(huán)境的是( )。

　　A.公司治理

　　B.合規(guī)管理文化

　　C.信息系統(tǒng)

　　D.外部控制

　　7.( )是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

　　A.自我評估法

　　B.流程圖

　　C.損失事件數據方法

　　D.老師判斷法

　　8. 評估殘余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的( )階段。

　　A.全員風險識別與報告

　　B.控制措施評估

　　C.作業(yè)流程分析、風險識別與評估

　　D.制定與實施控制優(yōu)化方案

　　9. 相比較而言，下列哪項業(yè)務最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)?( )

　　A.法人信貸業(yè)務

　　B.柜臺業(yè)務

　　C.代理業(yè)務

　　D.資金交易業(yè)務

　　10.采用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務條線的操作風險資本要求系數β為( )。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

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　　二、多項選擇題

　　1. 下列哪些屬于操作風險的人員因素?( )

　　A.知識/技能匱乏

　　B.內部欺詐

　　C.核心員工流失

　　D.違反用工法

　　E.外部人員盜竊

　　2. 操作風險的內部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

　　A.文件/合同缺陷

　　B.財務/會計缺陷

　　C.產品/設計缺陷

　　D.結算/支付錯誤

　　E.交易/定價錯誤

　　3. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經濟資本計算方法有( )。

　　A.情景分析法

　　B.基本指標法

　　C.風險控制法

　　D.標準法

　　E.高級計量法

　　4. 公司治理是現代商業(yè)銀行穩(wěn)健經營的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。良好的公司治理目標是( )。

　　A.明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責任

　　B.完善議事和決策機構，建立議事規(guī)則和決策程序

　　C.建立外部監(jiān)事制度

　　D.建立獨立董事制度

　　E.發(fā)揮公眾參與的積極作用

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　　5. 商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數據收集模板來收集數據，并遵循統(tǒng)一的損失數據收集流程與規(guī)范。損失數據收集的內容包括( )。

　　A.明確損失所有者

　　B.總損失數額信息

　　C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　6. 下列屬于風險緩釋措施的有( )。

　　A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

　　B.建立完善的風險監(jiān)管體系

　　C.購買保險

　　D.業(yè)務外包

　　E.計提預期損失

　　7. 操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內部因素來看，包括( )引起的操作風險。

　　A.人員

　　B.流程

　　C.經營環(huán)境

　　D.組織結構

　　E.經營場所安全性

　　8. 在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括( )。

　　A.批準風險管理的政策及相關文件

　　B.具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)。并制定相應的政策、程序和步驟

　　C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策

　　D.指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況

　　E.為操作風險管理開發(fā)相應的技術和方法

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　　9. 下列關于操作風險計量方法的說法正確的是( )。

　　A.基本指標法和標準法是針對操作風險較低的商業(yè)銀行

　　B.高級計量法的風險敏感度更高

　　c.對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用2年的歷史數據

　　D.商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)必須利用相關的外部數據

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》中對基本指標法提出了具體標準

　　10.商業(yè)銀行的經營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經營活動，甚至發(fā)生損失，下列屬于引發(fā)操作風險的外部事件的是( )。

　　A.外部欺詐

　　B.錯誤監(jiān)控

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.供應商破產

　　E.政治風險

　　三、判斷題

　　1. 操作風險既包括法律風險，又包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。 ( )

　　2. 在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務等7類。 ( )

　　3. 內部數據無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內部損失數據。 ( )

　　4. 風險管理部門作為風險管理的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。 ( )

　　5. 業(yè)務外包的最終責任人是商業(yè)銀行。 ( )

　　6. 風險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風險誘因、風險程度和損失金額進行歷史統(tǒng)計。 ( )

　　7. 完善的內部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。 ( )

　　8. 關鍵風險指標應遵循的原則是相關性、可測量性、風險敏感性、有效性。 ( )

　　9. 在風險表中，顏色越深表明風險越嚴重，o表示風險惡化，1表示風險好轉。 ( )

　　10.自我評估運用的方法有流程分析法、情景模擬法、引導會議法、壓力測試法和調查問卷法。 ( )

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　　參考答案及解析

　　一、單項選擇題

　　1. C[解析]巴塞爾委員會將操作風險定義為由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。

　　2. C[解析]錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門的職責不清晰，有關數據不全面、不及時、不準確，造成未履行必要的匯報義務或者對外部匯報不準確。

　　3. A[解析]巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。

　　4. A[解析]高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過外部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　5. B[解析]公司治理是現代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心。

　　6.D[解析]商業(yè)銀行的風險評估與控制環(huán)境包括公司治理、內部控制、合規(guī)管理文化、信息系統(tǒng)。

　　7. A[解析]自我評估法是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

　　8. B[解析]略

　　9. B[解析]柜臺業(yè)務是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

　　10.A[解析]略

　　二、多項選擇題

　　1. ABCD[解析]形成操作風險的因素主要有四個：人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風險。

　　2. ABCDE[解析]操作風險的內部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括文件/合同缺陷、財務/會計缺陷、產品/設計缺陷、錯誤/監(jiān)控報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤，所以ABCDE正確。

　　3. BDE[解析]巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應該為抵御操作風險造成的損失安排經濟資奪。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經濟資本計算方法有基本指標法、標準法、高級計量法，所以BDE正確。

　　4. ABCD[解析]公司治理是現代商業(yè)銀行穩(wěn)健經營的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。良好的公司治理目標是明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責任，完善議事和決策機構、建立議事規(guī)則和決策程序，建立外部監(jiān)事制度，建立獨立董事制度。所以ABCD項正確，E項錯誤。

　　5. BCDE[解析]商業(yè)銀行損失數據收集的內容包括總損失數額信息，損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。

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　　6. ACD[解析]風險緩釋可以通過制定應急和連續(xù)營業(yè)方案、購呆保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋。

　　7. ABD[解析]操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內部因素來看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結構引起的操作風險;從外部因素來看，包括經營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等，所以ABD屬于內部因素。

　　8. BDE[解析]在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)，并制定相應的政策、程序和步驟，指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況，為操作風險管理開發(fā)相應的技術和方法，所以BDE項正確。A項屬于董事會的職責，C項屬于高管層的職責。

　　9. ABD[解析]基本指標法和標準法是針對操作風險較低的商業(yè)銀行，高級計量法的風險敏感度更高，商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)必須利用相關的外部數據，所以ABD項正確;對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數據，所以C項錯誤;《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對基本指標法提出具體標準，所以E項錯誤。

　　10.ACDE[解析]商業(yè)銀行的經營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經營活動，甚至發(fā)生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅，所以ACE正確，供應商破產屬于業(yè)務外包，所在D項也正確。

　　三、判斷題

　　1. × [解析]操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。

　　2.× [解析]在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務等8類。

　　3. ×[解析]內部數據無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內部損失數據。

　　4. ×[解析]業(yè)務部門作為風險管理的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。

　　5. √ [解析業(yè)務外包的最終責任人是商業(yè)銀行。

　　6. ×[解析]風險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計。

　　7. × [解析完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。

　　8. × [解析]關鍵風險指標應遵循的原則是相關性、可測量型、風險敏感性、實用性。

　　9. × [解析]在風險表中，顏色越深表明風險越嚴重，1表示風險惡化，0表示風險好轉。

　　10.× [解析]自我評估運用的方法有流程分析法、情景模擬法、引導會議法和調查問卷法等。