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銀行從業(yè)資格考試風險管理章節(jié)練習題及答案:第一章

更新時間:2013-09-17 09:12:08 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 銀行從業(yè)資格考試風險管理章節(jié)練習題及答案:第一章

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  第一章 風險管理基礎

  一、單項選擇題

  1. ( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一

  A.經(jīng)營管理

  B.風險管理

  C.風險定價

  D.資產(chǎn)盈利

  2. 證券組合理論體現(xiàn)在以下哪個模式階段?( )

  A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

  B.負債風險管理模式階段

  C.資產(chǎn)風險管理模式階段

  D.全面風險管理模式階段

  3. 下列屬于按風險誘發(fā)原因分類的是( )。

  A.政治風險和社會風險

  B.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

  C.信用風險和市場風險

  D.純粹風險和投機風險

  4. 在市場風險中尤為重要的是( )。

  A.股票風險

  B.匯率風險

  C.利率風險

  D.商品風險

  5. 由于形成的原因更加復雜和廣泛,通常被視為一種綜合風險的是( )。

  A.市場風險

  B.信用風險

  C.流動性風險

  D.操作風險

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  6. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的方法。

  A.風險分散

  B.風險轉(zhuǎn)移

  C.風險規(guī)避

  D.風險對沖

  7. ( )指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié),這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為,所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。

  A.全球的風險管理體系

  B.全面的風險管理范圍

  C.全程的風險管理過程

  D.全員的風險管理文化

  8.根據(jù)國家風險的分類,( )是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定,從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。

  A.政治風險

  B.社會風險

  C.經(jīng)濟風險

  D.環(huán)境風險

  9.在聲譽風險中,關(guān)于管理聲譽風險的最好的辦法的說法不正確的是( )。

  A.強化全面風險管理意識

  B.改善公司的治理

  C.預先做好應對聲譽危機的準備

  D.無法確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序

  10.巴塞爾委員會以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。

  A.損失結(jié)果

  B.風險事故

  C.風險發(fā)生的范圍

  D.誘發(fā)風險的原因

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  二、多項選擇題

  1. 以下對風險的理解正確的是( )。

  A.風險就相當于損失

  B.風險是收益的概率分布

  C.風險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

  D.風險是一個明確的事前概念,反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)

  E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失

  2. 風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系( )。

  A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風險的主要對象

  B.風險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

  C.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

  D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

  E.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

  3. 信用風險被認為是最為復雜的風險種類,它的主要形式包括( )。

  A.利率風險

  B.違約風險

  C.結(jié)算風險

  D.匯率風險

  E.股票風險

  4. 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定,下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是( )。

  A.未分配利潤

  B.未公開儲備

  C.公開儲備

  D.盈余公積

  E.資本公積

  5. 下列屬于相對收益計量方法的是( )。

  A.百分比收益率

  B.對數(shù)收益率

  C.預期收益率

  D.標準差

  E.方差

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  6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險,并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。

  A.就業(yè)制度

  B.工作場所安全事件

  C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務活動事件

  D.信息科技系統(tǒng)事件

  E.交割及流程管理事件

  7. 以經(jīng)濟資本配置為基礎的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷,表現(xiàn)為( )。

  A.促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤

  B.體現(xiàn)業(yè)務發(fā)展與風險管理的內(nèi)在平衡

  C.實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調(diào)一致

  D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

  E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制

  8. 下列關(guān)于風險的概念說法不正確的是( )。

  A.風險是一個事前的概念

  B.風險是一個事后的概念

  C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念

  D.風險是一個無法確定的概念

  E.風險是一個與損失等同的概念

  9. 下列關(guān)于風險的說法正確的是( )。

  A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量

  B.市場風險中利率風險尤為重要

  C.操作風險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

  D.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

  E.國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中,在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險

  10.下列關(guān)于風險管理策略的說法,正確的是( )。

  A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的,不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人

  B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖

  C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險

  D.不做業(yè)務,不承擔風險

  E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償

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  三、判斷題

  1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺,標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。 ( )

  2. 結(jié)算風險既可以針對個人,也可以針對企業(yè)。 ( )

  3. 市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點,可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 ( )

  4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務,又存在于表外業(yè)務,還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風險是信用風險。 ( )

  5. 會計資本是經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的媒介。 ( )

  6. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )

  7. 當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為,商業(yè)銀行就可能面臨市場風險危機。 ( )

  8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風險管理的風險對沖策略。 ( )

  9. 期望值是隨機變量的概率加權(quán)和,方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )

  10.全面風險管理體系的三個維度依次為全面風險管理要素、企業(yè)目標、企業(yè)的各個層級。 ( )

  參考答案及解析

  一、單項選擇題

  1. B[解析]隨著商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展和競爭加劇,商業(yè)銀行面臨的風險也呈現(xiàn)出復雜多變的特征。因此,風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一,所以B項正確,ACD為干擾項。

  2.B[解析]20世紀60年代,商業(yè)銀行處于負債風險管理模式階段。在該時期,現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風險管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論,所以正確選項為B。

  3. C[解析]A項是按風險事敵劃分;B項是按風險的范圍劃分;C項是按誘發(fā)的原因劃分,所以C項正確。D項是按損失結(jié)果劃分。

  4. C[解析]市場風險可以分為利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險四種,其中利率風險尤為重要,所以C項正確。

  5. C[解析]流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比,形成的原因更加復雜和廣泛,通常被視為一種綜合性風險,所以C項正確。

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  6.D[解析]風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

  7.D[解析]全員的風險管理文化指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié),這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必頒體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為,所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。

  8. B[解析]根據(jù)國家風險的分類,可以分為政治風險、社會風險、經(jīng)濟風險三類。社會風險是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定,從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損害損失的風險,所以B項正確。

  9.D[解析]聲譽風險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn),管理聲譽風險的最好的辦法就是:強化全面風險管理意識,改善公司的治理,預先做好應對聲譽危機的準備,確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序,并得到有效管理,所以ABC項正確,D項錯誤。

  10.D[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風險的主要類別。根據(jù)不同的分類標準可以將風險分為不同的類型。本書主要側(cè)重于信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風險八夫類。此八大類主要按誘發(fā)原因分類,因此本題D項正確。A項按損失的結(jié)果可分為純粹和投機風險,B項按風險事故可分為經(jīng)濟風險、政治風險和社會風險,C項按風險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風險。

  二、多項選擇題

  1. BCDE[解析]風險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài),所以A項錯誤;風險不僅是損失的概率分布,也體現(xiàn)了盈利的概率分布,因此風險是收益的概率分布,B項正確;風險是一個明確的事前概念,反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài);可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性,所以CD項正確;一般情況下,金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失,E項正確。

  2. ABCDE[解析]本題側(cè)重考查風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系,二者之間的關(guān)系主要體現(xiàn)在五個方面,ABCDE全部正確。

  3. BC[解析]信用風險是風險管理的主要風險之一,信用風險被認為是最為復雜的風險種類,通常包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式,所以BC項正確。

  4. ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì),對監(jiān)管資本的范圍做出了界定,監(jiān)管資本被區(qū)分為核。資本和附屬資本。核。資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備),所以ACDE正確,B項未公開儲備屬于附屬資本。

  5. AB[解析]最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數(shù)收益率,AB項正確。C項預期收益率是一種平均水平的概念;D項標準差是隨機變量方差的平方根;E項方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。

  6.ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,操作風險可以分為由人員,系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險,由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi)部欺詐,外部欺詐,就業(yè)制度和工作場所安全事件,客戶、產(chǎn)品和業(yè)務做活動事件,實物資產(chǎn)損壞,信息科技系統(tǒng)事件,執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。

  7. ABCE[解析]以經(jīng)濟資本配置為基礎的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷,表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤,體現(xiàn)業(yè)務發(fā)展與風險管理的內(nèi)在平衡,實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調(diào)一致,有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制,從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式,所以ABCE正確,D項錯誤。

  8. BCDE[解析]風險是一個常用而寬泛的詞匯,頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。風險是一個明確的事前的概念,反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài),所以A項正確。BCD項錯誤,E項混淆了風險和損失的概念,所以E項錯誤。

  9. ABCDE[解析]本題考點是風險管理的八大類風險主要內(nèi)容,每一種風險的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項出題。A項就是針對信用風險定義的考查;C項也是考查考生對定義的把握;B項是考查市場風險分類中的利率風險;D項也是對分類的考查;E項考查國家風險的兩個基本特征中的一個特征,本題選項ABCDE都為正確答案。

  10.ABD[解析]本題考點為風險管理策略。風險管理策略主要有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償五種風險管理策略。A項主要是風險分散的方法;B項考查風險對沖的兩種分類;C項中風險分散只能是降低非系統(tǒng)性風險,而對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力;D項是風險規(guī)避的內(nèi)容,風險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務,不承擔風險;E項中風險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償,所以E項錯誤。本題正確答案為ABD。

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  三、判斷題

  1. ×[解析]1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺,標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。

  2. × [解析]違約風險既可以針對個人,也可以針對企業(yè)。

  3. √ [解析]相對于信用風險而言,市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點,可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

  4. √ [解析]信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務中,也存在于信用擔保等表外業(yè)務中,還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

  5.× [解析]會計資本是商業(yè)銀行可以利用的資本,它雖然不和風險直接掛鉤,但是風險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上,兩者之間的媒介是經(jīng)濟資本。

  6. √[解析]隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度,當一個隨機變量以很大的可能性偏離其期望值,方差就比較大。

  7. × [解析]本題考點是風險管理的流動性風險與市場風險的內(nèi)容。當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為,商業(yè)銀行就可能面臨流動性風險危機。

  8. × [解析]本題考點是風險管理主要策略中的風險分散。馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風險管理的風險分散策略。該理論認為,只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān)),分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。

  9. √[解析]本題考點是風險管理常用的概率統(tǒng)計知識中隨機變量的期望值。關(guān)于隨機變量的數(shù)字特征,最常用的兩個概念就是期望值和方差。期望值是隨機變量的概率加權(quán)和,方差描述了隨機變量偏離其期望的程度。方差越大,隨機變量取值偏離期望值的可能性比較大。

  10.× [解析]全面風險管理體系有三個維度,第一維是企業(yè)的目標,第二維是全面風險管理要素,第三維是企業(yè)的各個層級。

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