銀行從業(yè)資格考試風險管理章節(jié)練習題及答案:第一章
課程推薦:VIP全科保過無限次暢學
第一章 風險管理基礎
一、單項選擇題
1. ( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一
A.經(jīng)營管理
B.風險管理
C.風險定價
D.資產(chǎn)盈利
2. 證券組合理論體現(xiàn)在以下哪個模式階段?( )
A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段
C.資產(chǎn)風險管理模式階段
D.全面風險管理模式階段
3. 下列屬于按風險誘發(fā)原因分類的是( )。
A.政治風險和社會風險
B.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
C.信用風險和市場風險
D.純粹風險和投機風險
4. 在市場風險中尤為重要的是( )。
A.股票風險
B.匯率風險
C.利率風險
D.商品風險
5. 由于形成的原因更加復雜和廣泛,通常被視為一種綜合風險的是( )。
A.市場風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.操作風險
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道或論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
課程推薦:VIP全科保過無限次暢學
6. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的方法。
A.風險分散
B.風險轉(zhuǎn)移
C.風險規(guī)避
D.風險對沖
7. ( )指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié),這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為,所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。
A.全球的風險管理體系
B.全面的風險管理范圍
C.全程的風險管理過程
D.全員的風險管理文化
8.根據(jù)國家風險的分類,( )是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定,從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。
A.政治風險
B.社會風險
C.經(jīng)濟風險
D.環(huán)境風險
9.在聲譽風險中,關(guān)于管理聲譽風險的最好的辦法的說法不正確的是( )。
A.強化全面風險管理意識
B.改善公司的治理
C.預先做好應對聲譽危機的準備
D.無法確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序
10.巴塞爾委員會以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。
A.損失結(jié)果
B.風險事故
C.風險發(fā)生的范圍
D.誘發(fā)風險的原因
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道或論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
課程推薦:VIP全科保過無限次暢學
二、多項選擇題
1. 以下對風險的理解正確的是( )。
A.風險就相當于損失
B.風險是收益的概率分布
C.風險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性
D.風險是一個明確的事前概念,反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)
E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失
2. 風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系( )。
A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風險的主要對象
B.風險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)
E.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段
3. 信用風險被認為是最為復雜的風險種類,它的主要形式包括( )。
A.利率風險
B.違約風險
C.結(jié)算風險
D.匯率風險
E.股票風險
4. 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定,下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是( )。
A.未分配利潤
B.未公開儲備
C.公開儲備
D.盈余公積
E.資本公積
5. 下列屬于相對收益計量方法的是( )。
A.百分比收益率
B.對數(shù)收益率
C.預期收益率
D.標準差
E.方差
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道或論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
課程推薦:VIP全科保過無限次暢學
6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險,并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。
A.就業(yè)制度
B.工作場所安全事件
C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務活動事件
D.信息科技系統(tǒng)事件
E.交割及流程管理事件
7. 以經(jīng)濟資本配置為基礎的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷,表現(xiàn)為( )。
A.促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤
B.體現(xiàn)業(yè)務發(fā)展與風險管理的內(nèi)在平衡
C.實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調(diào)一致
D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制
8. 下列關(guān)于風險的概念說法不正確的是( )。
A.風險是一個事前的概念
B.風險是一個事后的概念
C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念
D.風險是一個無法確定的概念
E.風險是一個與損失等同的概念
9. 下列關(guān)于風險的說法正確的是( )。
A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量
B.市場風險中利率風險尤為重要
C.操作風險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險
D.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險
E.國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中,在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險
10.下列關(guān)于風險管理策略的說法,正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的,不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人
B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖
C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險
D.不做業(yè)務,不承擔風險
E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道或論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
課程推薦:VIP全科保過無限次暢學
三、判斷題
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺,標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。 ( )
2. 結(jié)算風險既可以針對個人,也可以針對企業(yè)。 ( )
3. 市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點,可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 ( )
4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務,又存在于表外業(yè)務,還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風險是信用風險。 ( )
5. 會計資本是經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的媒介。 ( )
6. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
7. 當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為,商業(yè)銀行就可能面臨市場風險危機。 ( )
8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風險管理的風險對沖策略。 ( )
9. 期望值是隨機變量的概率加權(quán)和,方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
10.全面風險管理體系的三個維度依次為全面風險管理要素、企業(yè)目標、企業(yè)的各個層級。 ( )
參考答案及解析
一、單項選擇題
1. B[解析]隨著商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展和競爭加劇,商業(yè)銀行面臨的風險也呈現(xiàn)出復雜多變的特征。因此,風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一,所以B項正確,ACD為干擾項。
2.B[解析]20世紀60年代,商業(yè)銀行處于負債風險管理模式階段。在該時期,現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風險管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論,所以正確選項為B。
3. C[解析]A項是按風險事敵劃分;B項是按風險的范圍劃分;C項是按誘發(fā)的原因劃分,所以C項正確。D項是按損失結(jié)果劃分。
4. C[解析]市場風險可以分為利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險四種,其中利率風險尤為重要,所以C項正確。
5. C[解析]流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比,形成的原因更加復雜和廣泛,通常被視為一種綜合性風險,所以C項正確。
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道或論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
課程推薦:VIP全科保過無限次暢學
6.D[解析]風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
7.D[解析]全員的風險管理文化指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié),這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必頒體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為,所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。
8. B[解析]根據(jù)國家風險的分類,可以分為政治風險、社會風險、經(jīng)濟風險三類。社會風險是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定,從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損害損失的風險,所以B項正確。
9.D[解析]聲譽風險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn),管理聲譽風險的最好的辦法就是:強化全面風險管理意識,改善公司的治理,預先做好應對聲譽危機的準備,確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序,并得到有效管理,所以ABC項正確,D項錯誤。
10.D[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風險的主要類別。根據(jù)不同的分類標準可以將風險分為不同的類型。本書主要側(cè)重于信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風險八夫類。此八大類主要按誘發(fā)原因分類,因此本題D項正確。A項按損失的結(jié)果可分為純粹和投機風險,B項按風險事故可分為經(jīng)濟風險、政治風險和社會風險,C項按風險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風險。
二、多項選擇題
1. BCDE[解析]風險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài),所以A項錯誤;風險不僅是損失的概率分布,也體現(xiàn)了盈利的概率分布,因此風險是收益的概率分布,B項正確;風險是一個明確的事前概念,反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài);可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性,所以CD項正確;一般情況下,金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失,E項正確。
2. ABCDE[解析]本題側(cè)重考查風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系,二者之間的關(guān)系主要體現(xiàn)在五個方面,ABCDE全部正確。
3. BC[解析]信用風險是風險管理的主要風險之一,信用風險被認為是最為復雜的風險種類,通常包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式,所以BC項正確。
4. ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì),對監(jiān)管資本的范圍做出了界定,監(jiān)管資本被區(qū)分為核。資本和附屬資本。核。資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備),所以ACDE正確,B項未公開儲備屬于附屬資本。
5. AB[解析]最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數(shù)收益率,AB項正確。C項預期收益率是一種平均水平的概念;D項標準差是隨機變量方差的平方根;E項方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。
6.ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,操作風險可以分為由人員,系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險,由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi)部欺詐,外部欺詐,就業(yè)制度和工作場所安全事件,客戶、產(chǎn)品和業(yè)務做活動事件,實物資產(chǎn)損壞,信息科技系統(tǒng)事件,執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。
7. ABCE[解析]以經(jīng)濟資本配置為基礎的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷,表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤,體現(xiàn)業(yè)務發(fā)展與風險管理的內(nèi)在平衡,實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調(diào)一致,有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制,從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式,所以ABCE正確,D項錯誤。
8. BCDE[解析]風險是一個常用而寬泛的詞匯,頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。風險是一個明確的事前的概念,反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài),所以A項正確。BCD項錯誤,E項混淆了風險和損失的概念,所以E項錯誤。
9. ABCDE[解析]本題考點是風險管理的八大類風險主要內(nèi)容,每一種風險的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項出題。A項就是針對信用風險定義的考查;C項也是考查考生對定義的把握;B項是考查市場風險分類中的利率風險;D項也是對分類的考查;E項考查國家風險的兩個基本特征中的一個特征,本題選項ABCDE都為正確答案。
10.ABD[解析]本題考點為風險管理策略。風險管理策略主要有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償五種風險管理策略。A項主要是風險分散的方法;B項考查風險對沖的兩種分類;C項中風險分散只能是降低非系統(tǒng)性風險,而對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力;D項是風險規(guī)避的內(nèi)容,風險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務,不承擔風險;E項中風險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償,所以E項錯誤。本題正確答案為ABD。
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道或論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
課程推薦:VIP全科保過無限次暢學
三、判斷題
1. ×[解析]1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺,標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。
2. × [解析]違約風險既可以針對個人,也可以針對企業(yè)。
3. √ [解析]相對于信用風險而言,市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點,可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。
4. √ [解析]信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務中,也存在于信用擔保等表外業(yè)務中,還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
5.× [解析]會計資本是商業(yè)銀行可以利用的資本,它雖然不和風險直接掛鉤,但是風險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上,兩者之間的媒介是經(jīng)濟資本。
6. √[解析]隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度,當一個隨機變量以很大的可能性偏離其期望值,方差就比較大。
7. × [解析]本題考點是風險管理的流動性風險與市場風險的內(nèi)容。當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為,商業(yè)銀行就可能面臨流動性風險危機。
8. × [解析]本題考點是風險管理主要策略中的風險分散。馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風險管理的風險分散策略。該理論認為,只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān)),分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。
9. √[解析]本題考點是風險管理常用的概率統(tǒng)計知識中隨機變量的期望值。關(guān)于隨機變量的數(shù)字特征,最常用的兩個概念就是期望值和方差。期望值是隨機變量的概率加權(quán)和,方差描述了隨機變量偏離其期望的程度。方差越大,隨機變量取值偏離期望值的可能性比較大。
10.× [解析]全面風險管理體系有三個維度,第一維是企業(yè)的目標,第二維是全面風險管理要素,第三維是企業(yè)的各個層級。
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道或論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
最新資訊
- 2020年銀行從業(yè)資格考試各科目考前1天沖刺模擬習題匯總2020-10-23
- 2020年銀行從業(yè)資格考試各科目考前2天沖刺模擬習題匯總2020-10-22
- 2020年銀行從業(yè)資格考試各科目考前3天沖刺模擬習題匯總2020-10-21
- 2020年銀行從業(yè)資格考試題庫《公司信貸》精選試題:商業(yè)銀行授信工作盡職指引2020-10-18
- 2020年銀行從業(yè)資格考試題庫《公司信貸》精選試題:良好的公司治理機制2020-10-17
- 2020年銀行從業(yè)資格考試題庫《公司信貸》精選試題:紅色預警法2020-10-16
- 2020年銀行從業(yè)資格考試題庫《公司信貸》精選試題:貸款風險分類指導原則2020-10-15
- 2020年銀行從業(yè)資格考試題庫《公司信貸》精選試題:貸款通則2020-10-15
- 2020年銀行從業(yè)資格考試題庫《公司信貸》精選試題:抵押率2020-10-14
- 2020年銀行從業(yè)資格考試題庫《公司信貸》精選試題:提前歸還貸款2020-10-14