2013銀行從業(yè)資格考試風險管理重難點：操作風險識別
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第五章 操作風險管理
第一節(jié) 操作風險識別
一、操作風險分類：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件
(一)人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或不良影響引起的風險。
人員因素：人員風險源于主觀和客觀因素，前者為商業(yè)銀行員工不遵守職業(yè)道德，違法、違規(guī)或違章操作，單獨或參與騙取、盜用銀行資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)，或工作疏忽等行為導致?lián)p失的風險;后者為人員數(shù)量配備不足或員工的自身能力與崗位對人員素質(zhì)要求不符而導致?lián)p失的風險。這里人員是指銀行員工，不包括外部人員。
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內(nèi)部欺詐 ：
員工職務犯罪(私欲)――近期集中在 購買彩票，投資股市
例：內(nèi)部員工挪用資金大額購買彩票的案件
例：銀行客戶經(jīng)理被過度信任，存折、卡、密碼一手掌握
失職違規(guī)
知識/技能匱乏
核心雇員流失
違法用工法
違反用工法示例
(二)內(nèi)部流程：商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失
財務/會計錯誤
文件/合同缺陷
產(chǎn)品設計缺陷
錯誤監(jiān)控/報告
結(jié)算/支付錯誤
交易/定價錯誤
內(nèi)部流程因素示例
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(三)系統(tǒng)缺陷：由于信息科技部門或服務供應商提供的計算機系統(tǒng)或設備發(fā)生障礙或其他原因，導致商業(yè)銀行不能正常提供全部/部分服務或業(yè)務中斷而造成的損失。
數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
違反系統(tǒng)安全規(guī)定
系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險
系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
(四)外部事件
外部欺詐
洗錢
政治風險
監(jiān)管規(guī)定
業(yè)務外包
自然災害
恐怖威脅
背景知識：監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風險事件
(1)內(nèi)部欺詐事件。
(2)外部欺詐事件。
(3)就業(yè)制度和工作場所安全事件。
(4)客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件。
(5)實物資產(chǎn)的損壞。
(6)信息科技系統(tǒng)事件。
(7)執(zhí)行、交割和流程管理事件。
二、操作風險識別方法
(一)自我評估法
自我評估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎上，通過開展全員風險識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風險點，并從影響程度和發(fā)生概率兩個角度來評估操作風險的重要程度。
商業(yè)銀行進行操作風險自我評估的主要目的是鼓勵各級機構(gòu)主動承擔責任，加強對操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理。
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(二)因果分析模型
在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。
實踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識別導致?lián)p失的風險成因，方法包括實證分析法、與業(yè)務管理部門會談等，最終獲得損失事件與風險成因之間的因果關(guān)系。
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