2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

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　　第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

　　第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析

　　(一)主要作用：適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求，但卻對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的日益多樣化以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性，極大地增加了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的難度。延誤或錯(cuò)誤判斷，都將直接導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理信息的傳遞和決策失效，甚至造成更為嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)損失。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。

　　感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì);

　　分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法

　　制作風(fēng)險(xiǎn)清單：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指采用類(lèi)似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析;

　　資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法：風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn);

　　失誤樹(shù)分析法：通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素;

　　分解分析法：將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。

　　知識(shí)要點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理的收益與平衡

　　風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)愈加全面和深入。但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢(shì)。

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　　二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　(一)作用：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。商業(yè)銀行能夠有效運(yùn)用計(jì)量模型來(lái)正確評(píng)價(jià)自身的風(fēng)險(xiǎn)/收益水平，這是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　(二)國(guó)際最佳實(shí)踐：針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的 Risk Metrics，Credit Metrics，KMV 等模型;針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR模型;針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的高級(jí)計(jì)量法等。

　　(三)關(guān)鍵點(diǎn)：開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)知識(shí)有多么深?yuàn)W，重要的是模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性。目的是確保最終開(kāi)發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)\評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，采用敏感性分析、情景分析、壓力測(cè)試等其他分析手段進(jìn)行補(bǔ)充。

　　(四)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量不是萬(wàn)能的，模型風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高級(jí)量化技術(shù)通常伴隨著計(jì)量方法的復(fù)雜化，進(jìn)而形成新的風(fēng)險(xiǎn)(如模型風(fēng)險(xiǎn)等)。因此，在利用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識(shí)/技術(shù)條件，并且通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)：動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程

　　兩個(gè)層面的具體內(nèi)容：

　　監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRIs)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確保風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門(mén)，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?/P>

　　報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。

　　兩個(gè)要求：動(dòng)態(tài)連續(xù);滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求。

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　　四、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　(一)目標(biāo)：對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

　　(二)要求：

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求;

　　(2)具體措施與緩釋工具符合成本/收益要求;

　　(3)通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

　　(三)國(guó)際最佳實(shí)踐：在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。

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