銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)難點(diǎn):商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

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　　一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理四個(gè)步驟的區(qū)別

　　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程這一節(jié)很重要。風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。其中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制、決策的責(zé)任。

　　在這里要注意風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制之間內(nèi)容的區(qū)分。

　　1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，即了解各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)和分析引起風(fēng)險(xiǎn)事件的原因。

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要有以下幾種方法：老師調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。

　　3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測包含兩個(gè)層面：監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢，確?？梢詫L(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前識(shí)別出來;報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施及其質(zhì)量/效果。

　　4.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

　　應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求;所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性;通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

　　二、清楚界定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織中董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)

　　1.董事會(huì)

　　董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.監(jiān)事會(huì)

　　監(jiān)事會(huì)是我國金融機(jī)構(gòu)所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作;監(jiān)事會(huì)通過列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督和測評(píng)。

　　3.高級(jí)管理層

　　主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策;制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程;及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，確保銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理組織的主要組成部分。

　　(1)兩個(gè)基本準(zhǔn)則：首先，風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性，以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略;其次，風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具備或具備非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)，以降低操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　(2)兩種類型：

　　集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行。

　　分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，適用于規(guī)模有限的商業(yè)銀行以及其他銀行類金融機(jī)構(gòu)。

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