銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題精選練習(xí):?jiǎn)芜x
銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題精選練習(xí):?jiǎn)芜x
1.第一筆1000萬貸款,3年后收回1500萬,第二筆2000萬貸款,5年后收回3600萬,那么哪筆貸款的年利率高?【 A 】。
A.第一筆
B.第二筆
C.相等
D.無法確定
2. 對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí),識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足:【 C 】。
A.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D.以上都不對(duì)
3.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí),如果客戶已經(jīng)違約,那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為:【 A 】。
A.違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值
B.違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對(duì)
4.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè):【 A 】。
A.VaR模型
B.信用評(píng)分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
5.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是:【 A 】
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)
C.A和B相結(jié)合
D.以上都不是
6.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括【 C 】。
A. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D. 以上的都不對(duì)
7.如果1年期零息國(guó)債收益率是10%,某公司零息債券一年期承諾收益率是15%,違約損失率是100%,那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是:【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
8.應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率可以簡(jiǎn)單表示為:【 A 】。
A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
9. 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述,不正確的是:【 D 】。
A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
B. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)
D. 存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
10.計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,第一種方案是選取置信水平95%,持有期50天,第二種方案是選取置信水平99%,持有期100天,那么哪種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大?【 A 】。
A.第一種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大
D.無法確定
銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》各章知識(shí)點(diǎn)匯總
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