《風(fēng)險管理》第二章習(xí)題：商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

    《風(fēng)險管理》第二章習(xí)題：商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

    1、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有( )。

　　A、適度分散客戶種類和資金到期日

　　B、制定風(fēng)險集中限額

　　C、以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源

　　D、將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

　　E、以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　減少資金的流動性風(fēng)險，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是在對資金的集中進(jìn)行分散或控制。D中，房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢必會加大流動性風(fēng)險。E批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大流動性風(fēng)險。

　　2、流動性比例中流動性資產(chǎn)包括( )。

　　A、在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

　　B、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

　　C、一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D、一個月內(nèi)到期的次級類貸款

　　E、一個月內(nèi)到期的債券

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔出其中的不良資產(chǎn))。

　　3、清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括。( )。

　　A、聲譽(yù)風(fēng)險識別 B、外部審計(jì) C、聲譽(yù)風(fēng)險評估

　　D、監(jiān)測和報(bào)告 E、內(nèi)部審計(jì)

　　【答案與解析】正確答案：ACDE

　　考生可以簡單記憶為外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險識別、聲譽(yù)風(fēng)險評估、監(jiān)測和報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)。

　　4、違約的發(fā)生主要是由于哪些原因?( )

　　A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤8、行業(yè)不景氣

　　C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響 D、債務(wù)人故意欺詐

　　E、貸款定價不合理

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。

　　5、在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)?shù)中

　　相對可以忽略的是( )。

　　A、EAD B、LGD

　　C、M D、PD

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點(diǎn)，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風(fēng)險(EAD)、期限(M)，還要求考生對常用的這幾個指標(biāo)的縮寫比較熟悉。我們在復(fù)習(xí)過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因?yàn)槠谙抟话闶且阎?，很少需要預(yù)測，這個參數(shù)相對可以忽略。

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     銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》各章知識點(diǎn)匯總

     6、為量化操作風(fēng)險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VAR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A、定義操作風(fēng)險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C、建立模型 D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集

　　E、確定模型并實(shí)施

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向?！耙蚬P(guān)系模型”的5個步驟如選項(xiàng)所述，在實(shí)踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。

　　7、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?( )

　　A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

　　C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　D、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　可視為違約的情形是：

　　(1)有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款(包括本金、利息和手續(xù)費(fèi));

　　(2)債務(wù)人的信譽(yù)下降，例如沖銷特別準(zhǔn)備或被迫進(jìn)行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費(fèi)的減免和延期;

　　(3)債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù);

　　(4)債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。

　　8、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。

　　A、交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

　　B、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具

　　C、納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略

　　D、向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶

　　E、一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶

　　【答案與解析】 正確答案：ABC

　　D向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬戶。一E中，在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個選項(xiàng)所敘述的正確的內(nèi)容。

　　9、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

　　A、財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤 8、文件/合同缺陷 C、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D、交易/定價錯誤 E、錯誤監(jiān)控/報(bào)告

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括六個方面：

　　(1)財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤：財(cái)務(wù)管理和會計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要是財(cái)會制度不完善。(2)文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)丟失等方面發(fā)生的錯誤。(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。(4)交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。(5)錯誤監(jiān)控/報(bào)告：在監(jiān)控/報(bào)告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導(dǎo)致匯報(bào)不準(zhǔn)確發(fā)生損失等。(6)結(jié)算/支付錯誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。

　　10、下列關(guān)于巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有　( )。

　　A、商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架

　　B、商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

　　C、商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險計(jì)量方法符合與信用風(fēng)險IRB法相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)

　　D、商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序

　　E、任何操作風(fēng)險內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風(fēng)險范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體要求包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)要求、外部數(shù)據(jù)要求、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素。A是定性標(biāo)準(zhǔn)BCDE都是定量標(biāo)準(zhǔn)。此類題要求考生熟悉教材后做答。

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