《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章第四節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章第四節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
一、數(shù)據(jù)的種類
內(nèi)部數(shù)據(jù):從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)。
外部數(shù)據(jù):通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。限于當(dāng)前國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)供應(yīng)商的專業(yè)實(shí)力,很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集,評(píng)估或用其他數(shù)據(jù)替代。
二、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù):
多種有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)/信息經(jīng)過(guò)收集、整理和分類,形成數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)核心要件之一,如果商業(yè)銀行擁有相當(dāng)完善的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),就已經(jīng)在風(fēng)險(xiǎn)管理競(jìng)賽中領(lǐng)先一步了。
三、經(jīng)過(guò)分析/處理的數(shù)據(jù)分為:(動(dòng)態(tài)、靜態(tài))
中間計(jì)量數(shù)據(jù):是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量后的數(shù)據(jù),可以為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所共享。中間數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中一致應(yīng)用,是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。
組合結(jié)果數(shù)據(jù):是基于不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)所產(chǎn)生的組合計(jì)量結(jié)果。也稱為具有風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的綜合數(shù)據(jù),不僅為風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供便于解讀的信息,同時(shí)為業(yè)務(wù)部門提供輔助決策信息。
在風(fēng)險(xiǎn)信息處理過(guò)程中,除非風(fēng)險(xiǎn)管理人員具有數(shù)據(jù)/信息修正能力和權(quán)力,否則所有涉及數(shù)據(jù)/信息準(zhǔn)確性的問(wèn)題都被返回源頭去處理,以便相同問(wèn)題將來(lái)不會(huì)重復(fù)出現(xiàn),這種做法強(qiáng)化了信息源頭對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重視,有利于從根本上提高風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的質(zhì)量。
企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu),相關(guān)人員通過(guò)瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄,能夠在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。這種信息傳遞方式的主要優(yōu)點(diǎn)是:
(1)真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用;
(2)不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件,有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全。
風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行核心無(wú)形資產(chǎn),必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn),確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng):
●針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等,設(shè)置不同的登錄級(jí)別;
●為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志,并定期更換登錄密碼或磁卡;
●對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄,以便為意外事件提供證據(jù);
●設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵;
●隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔,定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄;
●設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序;
●建立錯(cuò)誤承受程序,以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí),仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。
隨著信息技術(shù)高速發(fā)展,企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的硬件要求越來(lái)越容易滿足,但風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)險(xiǎn)整合的工作無(wú)論在任何狀況下,都是建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)過(guò)程中的挑戰(zhàn),需要巨大的資源投入。最熱衷于建立功能強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)并且處于風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展最前沿的商業(yè)銀行,一定是那些有著多元化業(yè)務(wù)單位,運(yùn)作遍布全球,經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力雄厚的國(guó)際性商業(yè)銀行。隨著金融市場(chǎng)日新月異,越來(lái)越多的中小型商業(yè)銀行也通過(guò)不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè),提高精細(xì)化管理水平。
銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》各章知識(shí)點(diǎn)匯總
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