2012年銀行公司信貸輔導(dǎo)：國家與地區(qū)分析(2)

　　2) PRS集團(tuán)$lesson$

　　國家綜合風(fēng)險(CRR) =0.5×(PR+FR+ER)，

　　其中：PR為政治風(fēng)險評級，F(xiàn)R為財務(wù)風(fēng)險評級，ER為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險評級。

　　分值100風(fēng)險最低，0風(fēng)險最高。分值在0 - 50分之間，代表風(fēng)險非常高;而

　　85~ 100分則代表風(fēng)險非常低。

　　政治風(fēng)險的組成因素包括：經(jīng)濟(jì)預(yù)期與現(xiàn)實的偏差、經(jīng)濟(jì)計劃的成效、政治領(lǐng)導(dǎo)人表現(xiàn)、有無外部沖突、政府腐敗狀況、軍隊和軍人在國家政治中的位置、宗教在政治中的位置、法律和秩序傳統(tǒng)、種族和民族壓力、政治恐怖主義狀況、有無內(nèi)戰(zhàn)、政黨發(fā)育情況、官僚主義;財務(wù)風(fēng)險因素包括：貸款違約狀況或有無對貸款人不利的重構(gòu)、貸款延期支付狀況、由政府清算合約的可能、匯率管制可能造成的損失、剝奪私人投資的可能;經(jīng)濟(jì)風(fēng)險因素包括：通貨膨脹水平、債務(wù)占出口商品和服務(wù)的比重、國際流動性比率、對外貿(mào)易收款經(jīng)驗、當(dāng)前賬戶余額占

　　商品和服務(wù)的比重、匯率市場指標(biāo)。

　　3) 世界市場研究中心( WMRC)

　　將每個國家六項考慮因素中的每一項都給出風(fēng)險評分，分值1-5，1表示最低風(fēng)險，5表示最高風(fēng)險。風(fēng)險評級最小的增加值是0.5。國家風(fēng)險的最終衡量根據(jù)權(quán)重，綜合六個因素打分情況得出。其中政治、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險各占25%的權(quán)重，法律和稅收各占15%，運作

　　和安全性各占10%。其計算方法為：

　　國別風(fēng)險=[(政治風(fēng)險)2 x0.25+(經(jīng)濟(jì)風(fēng)險)2×0.25+(法律風(fēng)險)z

　　×0.15+(稅收風(fēng)險)2x0.15+(運作風(fēng)險)2x0.1+(安全性)2 ×0.1]l/2

　　分值為1.0-1.24代表風(fēng)險非常小，分值為4.5 -5.0則代表風(fēng)險極高。

　　風(fēng)險因素加權(quán)打分方法的優(yōu)點在于，可以將難以定量的風(fēng)險量化，從而解

　　決了不同國別風(fēng)險難以進(jìn)行比較的難題。缺陷是受評價機(jī)構(gòu)主觀影響比較大，

　　如果風(fēng)險因素設(shè)置不同或賦予權(quán)重有差異，對同樣國別，評價的結(jié)果可能大相

　　徑庭。

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