2012年銀行風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo)：風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理(3)

　　三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展$lesson$

　　1.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　20世紀(jì)60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　2.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　20世紀(jì)60-70年代，為擴(kuò)大資金來(lái)源，避開金融監(jiān)管限制，變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債

　　華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：

　　1952年，哈瑞?馬科維茨的現(xiàn)代(證券資產(chǎn))投資組合理論――單期投資問(wèn)題：投資者在某個(gè)時(shí)間(期初)用一筆自有資金購(gòu)買一組證券并持有一段時(shí)期(持有期)，在持有期結(jié)束時(shí)(期末)，投資者出售他在期初購(gòu)買的證券并將收入用于消費(fèi)和再投資。(計(jì)算機(jī)不普及，使用存在難度)

　　1964年，馬科威茨的學(xué)生威廉?夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)

　　3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　20世紀(jì)70年代，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：1973年，費(fèi)雪?布萊克、麥龍?舒爾斯、羅伯特?默頓歐式期權(quán)定價(jià)模型。(到期日才能行權(quán))

　　4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　20世紀(jì)80年代后，1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成

　　5.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的理念和方法：

　　(1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系：國(guó)別、地域

　　(2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍：業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)單位

　　(3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程：業(yè)務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)

　　(4)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法：風(fēng)險(xiǎn)增多，方法增多

　　(5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化：，每一個(gè)員工、部門

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。

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