銀行風(fēng)險管理輔導(dǎo)：法人客戶評級模型資料(二)

更新時間：2010-08-19 10:27:15 來源：|0

瀏覽

銀行從業(yè)資格報名、考試、查分時間免費短信提醒

　　(2)RiskCalc模型

　　RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率。

　?、偈占罅康墓緮?shù)據(jù);

　　②對數(shù)據(jù)進(jìn)行樣本選擇和異常值處理;

　?、壑鹨环治鲎儞Q各風(fēng)險因素的單調(diào)性、違約預(yù)測能力及彼此間的相關(guān)性，初步選擇出違約預(yù)測能力強、彼此相關(guān)性不高的20～30個風(fēng)險因素;

　?、苓\用Logit/Probit回歸技術(shù)從初步因素中選擇出9～11個最優(yōu)的風(fēng)險因素，并確?；貧w系數(shù)具有明確的經(jīng)濟含義，各變量間不存在多重共線性;

　　⑤在建模外樣本、時段外樣本中驗證基于建模樣本所構(gòu)建模型的違約區(qū)分能力，確保模型的橫向適用性和縱向前瞻性;

　?、迣δＰ洼敵鼋Y(jié)果進(jìn)行校正，得到最終各客戶的違約概率。

　　2010年下半年銀行從業(yè)考試8月16日至9月10日報名

　　2010年銀行從業(yè)人員資格考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章

　　更多信息請關(guān)注:銀行從業(yè)資格考試頻道 銀行從業(yè)資格考試論壇

編輯推薦

分享到：編輯：環(huán)球網(wǎng)校

上一篇：銀行風(fēng)險管理輔導(dǎo)：法人客戶評級模型資料(一)