2010年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題一(5)

　　61.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%、違約損失率為50%，則該BBB債券的違約概率是(　　)。

　　A.95.4%

　　B.91.3%

　　C.4.6%轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　D.8.7%

　　62.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是(　　)。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　63.(　　)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。

　　A.原始損失數(shù)據(jù)

　　B.風(fēng)險評估結(jié)果

　　C.關(guān)鍵指標

　　D.損失事件

　　64.高級計量法在計量操作風(fēng)險時認可保險的風(fēng)險緩釋影響，但保險的緩釋作用不超過操作風(fēng)險總資本要求的(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.18%轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　D.20%

　　65.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在(　　)，開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風(fēng)險。

　　A.20世紀60年代

　　B.20世紀80年代后期

　　C.20世紀70年代后期

　　D.20世紀80年代前期

　　66.風(fēng)險管理的核心在于(　　)。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合

　　67.正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為(　　)。

　　A.68%

　　B.95%

　　C.32%

　　D.50%

　　68.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　B.負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

　　C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

　　69.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生.

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

　　C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

　　70.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　　)危機。

　　A.流動性轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　71.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列(　　)不能視為違約。

　　A.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

　　C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計息水平

　　D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

　　72.銀行監(jiān)管的依法原則是指(　　)。

　　A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

　　B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當具有透明度轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　C.平等對待所有參與者

　　D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔，

　　73.在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》中，(　　)是衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性的流動性風(fēng)險監(jiān)管指標。

　　A.流動性比率

　　B.超額準備金比率

　　C.核心負債比例

　　D.以上都是

　　74.法律風(fēng)險的特征包括(　　)。

　　A.法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險

　　B.法律風(fēng)險的分布非常廣泛

　　C.法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　D.以上都是

　　75.預(yù)期收入理論認為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以(　　)為基礎(chǔ)的。

　　A.實際收入

　　B.未來的收入

　　C.實際財富

　　D.投資收益

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