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公共基礎(chǔ): Gredit Risk+模型的一個問題

更新時間:2009-10-19 15:27:29 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  學員提問:

  根據(jù)Gredit Risk+模型,假設(shè)一個組合的平均違約率為2%,e=2.72,則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。

  請問老師,這道題具體如何做呢?

  網(wǎng)校回答:

  根據(jù)書上119頁公式,e=2.72,m=2%*100=2,n=4,所以prob=0.54(54%)

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