風險管理模擬試題精選第三章(2)

16.下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風險量化的說法，不正確的是（C）。

A．提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法
B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源
C．外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產充足率的方法
D．構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

17.下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（D）。

A．信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程
B．信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產生的遺留風險的識別、分析
C．當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高
D．信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況

18.下列屬于客戶風險的財務指標是（A）。

A．流動比率
B．公司治理結構
C．資金實力
D．市場競爭環(huán)境

19.某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為（C）。

A．12.5％
B．15.0％
C．17.1％
D．11.3％

20.下列關于組合資產模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是（C）。

A．主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監(jiān)測
B．必須直接估計每個敞口之間的相關性
C．Credit Portfolio View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布
D．CreditMetrics 模型需要直接估計各敞口之間的相關性

21.下列不屬于審慎經營類指標的是（A）。

A．成本收入比
B．資本充足率
C．大額風險集中度
D．不良貸款撥備覆蓋率

22.某銀行2006年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（A）。

A．880
B．1375
C．1100
D．1000

23.下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是（D）。

A．國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方（包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司）的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露
B．跨境轉移風險產生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動
C．轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險
D．商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括國家風險暴露中

24.某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（D）億元。

A．5
B．45 
C．50
D．55

25.某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于（A）。

A．4.38％
B．6.25％
C．5.00％
D．5.63％

26.在法人客戶評級模型中，（C）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

A．Altman Z計分模型
B．RiskCalc模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型

27.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（C）年的數(shù)據(jù)。

A．1
B．3
C．5
D．2

28.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、（A）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

A．違約客戶累計百分比
B．違約客戶數(shù)量
C．正常客戶累計百分比
D．正?？蛻魯?shù)量

29.《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予（B）、35％的權重。

A．100％
B．75％
C．65％
D．50％

30.估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（C）年、涵蓋一個經濟周期的數(shù)據(jù)。

A．3
B．5
C．7
D．1

31.多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（B）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A．Credit Metrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk ＋ 模型
D．KMV模型

32.Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是（C）。

A．流動資產/流動負債
B．流動資產/總資產
C．（流動資產－流動負債）/總資產
D．流動負債/總資產

33.某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉天數(shù)為（D）。

A．19.8
B．18.0
C．16.0
D．22.5

34.在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（D）。

A．基本面指標和財務指標
B．財務指標和財務指標
C．基本面指標和基本面指標
D．財務指標和基本面指標

更多銀行從業(yè)資格考試信息請關注:

    2008年銀行從業(yè)資格考試網上輔導招生簡章
    環(huán)球網校銀行從業(yè)資格考試頻道
    百度銀行從業(yè)資格考試