風險管理模擬試題精選第一章(1)

一、單選題

1.下列關于金融風險造成的損失的說法，錯誤的是（C）。

A．金融風險可能造成的損失可以分為三種：預期損失、非預期損失和災難性損失
B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失
C．商業(yè)銀行通常用存款來應對非預期損失
D．商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持，下列關于現(xiàn)代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是（D）。

A．1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞•馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石
B． 
威廉•夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的定量關系
C． 
1973年，費雪•布萊克、麥隆•舒爾茨、羅伯特•默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型
D． 
《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應用VaR方法計量信用風險

3.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（A）。

A．企業(yè)的資產規(guī)模
B．企業(yè)的目標
C．全面風險管理要素
D．企業(yè)的各個層級

4.下列關于信用風險的說法，正確的是（D）。

A．對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源
B．信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中
C．衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計
D．從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

5.下列關于流動性風險的說法，錯誤的是（A）。

A．流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險
B．流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險
C．流動性風險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
D．大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

6.下列關于國家風險的說法，正確的是（A）

A．國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險
B．在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險
C．在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失
D．國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

7.在商業(yè)銀行的經營過程中，（D）決定其風險承擔能力。

A．資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C．資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

8.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（A）危機。

A．流動性
B．操作
C．法律
D．戰(zhàn)略

9.下列關于風險管理策略的說法，正確的是（B）。

A．對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除
B．風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償
C．風險轉移是管理利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險非常有效的辦法
D．風險規(guī)避可分為保險轉移和非保險轉移

10.經風險調整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（A）。

A．RAROC＝（收益－預期損失）/非預期損失
B．RAROC＝（收益－非預期損失）/預期損失
C．RAROC＝（非預期收益－預期收益）/收益
D．RAROC＝（預期損失－非預期損失）/收益

11.對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括（C）。

A．標準法
B．基本指標法
C．內部模型法
D．高級計量法

12.下列關于收益計量的說法，正確的是（B）。

A．相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量
B．資產多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和
C．資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和
D．百分比收益是絕對收益

13.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：

A．18.25％
B．27.25％
C．11.25％
D．11.75％

14.下列關于資本的說法，正確的是（C）。

A．經濟資本也就是賬面資本
B．會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本
C．經濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資金
D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

15.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（B）。

A．資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性

B．負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

C．資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

D．全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理

16.下列關于結算風險的說法，不正確的是（B）。

A．結算風險是信用風險的一種
B．結算風險在外匯交易中不常出現(xiàn)
C．赫斯塔特銀行的破產產生大量結算風險
D．結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

17.下列降低風險的方法中，（A）只能降低非系統(tǒng)性風險。

A．風險分散
B．風險轉移
C．保險轉移
D．非保險轉移
 

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