2023年6月銀行從業(yè)資格考試真題及答案《風(fēng)險(xiǎn)管理》

2022年下半年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試真題

風(fēng)險(xiǎn)管理（PDF版下載）

單選題

1.銀行核心一級(jí)資本120億，一級(jí)資本50億，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本1700億，假設(shè)資本扣除項(xiàng)為0，現(xiàn)在計(jì)算出來的資本充足率要達(dá)到10.5%，問還需要加多少億資本()

A.8.5

B.50

C.58.5

D.128.5

參考答案：A

2.根據(jù)所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小，某商業(yè)銀行自行計(jì)算需要保有的最低資本量為100億美元，這100億美元屬于()。

A.會(huì)計(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資產(chǎn)規(guī)模

參考答案：C

3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額的描述，錯(cuò)誤的是( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)

B.風(fēng)險(xiǎn)限額可以包括條線、實(shí)體、產(chǎn)品等維度

C.風(fēng)險(xiǎn)限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的上下限

D.風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)的重要手段

參考答案：A

4.國別風(fēng)險(xiǎn)超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相應(yīng)級(jí)別的()報(bào)告，以獲得批準(zhǔn)或采取糾正措施。

A.股東大會(huì)

B.管理層或董事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.監(jiān)事會(huì)

參考答案：B

5.我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得0，比巴塞爾委員會(huì)的要求()。

A.高于4%，低1個(gè)百分點(diǎn)

B.高于3%，低0.5個(gè)百分點(diǎn)

C.低于4%，高1個(gè)百分點(diǎn)

D.低于3%，高0.5個(gè)百分點(diǎn)

參考答案：C

6.下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警。

信號(hào)的是O。

A.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)大

C.銀行股票價(jià)格大幅上漲

D.銀行評級(jí)下調(diào)

參考答案：C

7.商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于資本充足率計(jì)算公式的分子與分母兩個(gè)部分，下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是()。

A.降低總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.銀行并購和重組

C.增加風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重低的資產(chǎn)

D.增加資本

參考答案：D

8.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對非機(jī)構(gòu)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評估，確定投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評級(jí)由低到高至少包括()。

A.保守型、平衡型、進(jìn)取型

B.保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長型、進(jìn)取型

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型、風(fēng)險(xiǎn)中立型、風(fēng)險(xiǎn)追求型

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型、穩(wěn)健型、風(fēng)險(xiǎn)中立型、成長

型、風(fēng)險(xiǎn)追求型

參考答案：B

9.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括()。

A.小麥

B.石油

C.棉花

D.黃金

參考答案：D

10.馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的(()，成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

B.投資組合原理

C.歐式期權(quán)定價(jià)模型

D.套利定價(jià)模型

參考答案：B

11.相對而言，下列受房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)影響最小的行業(yè)是()。

A.水泥業(yè)

B.鋼鐵業(yè)

C.汽車業(yè)

D.建筑業(yè)

參考答案：C

12.()是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。

A.公允價(jià)值

B.名義價(jià)值

C.市值重估

D.市場價(jià)值

參考答案：A

13.銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持國別風(fēng)險(xiǎn)的評估，評級(jí)和限額監(jiān)測。當(dāng)某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)歸為()。

A.較高國別風(fēng)險(xiǎn)

B.低國別風(fēng)險(xiǎn)

C.較低國別風(fēng)險(xiǎn)

D.中等國別風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：D

14.巴塞爾委員會(huì)于2015年7月公布的第四版《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，下列關(guān)于“三道防線”的表述不正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理職能屬于第二道防線

B.業(yè)務(wù)條線是第一道防線

C.合規(guī)職能屬于第三道防線

D.內(nèi)部審計(jì)職能屬于第三道防線

參考答案：C

15.商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象，這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的()。

A行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)

C.品牌風(fēng)險(xiǎn)

D.客戶風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：A

多選題

16.巴塞爾協(xié)議第一支柱是銀行的最低資本要求，覆蓋了()三大風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用

B.市場

C.流動(dòng)性

D.操作

E.法律

參考答案：A，B，D

17.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中的主要指標(biāo)包括()。

A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

B.不良貸款撥備覆蓋率

C.不良貸款率

D.貸款撥備率

E.逾期貸款率

參考答案：A，B，C.D，E

18.風(fēng)險(xiǎn)限額管理主要包括的環(huán)節(jié)有()。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)限額計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測

D.風(fēng)險(xiǎn)限額管理

E.超限額處理

參考答案：A.C，E

19.不良資產(chǎn)的處置手段包括以下哪些()。

A.貸款核銷

B.貸款評級(jí)調(diào)整

C.貸款轉(zhuǎn)讓

D.不良資產(chǎn)證券化

E.債轉(zhuǎn)股

參考答案：A.C.D.E

……

2023年上半年初級(jí)銀行考試時(shí)間

2023年上半年初級(jí)銀行考試分?jǐn)?shù)線

考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室報(bào)銀保監(jiān)會(huì)、人力資源社會(huì)保障部審定，由中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布。

過往幾年初級(jí)銀行職業(yè)資格考試各科目的合格標(biāo)準(zhǔn)均為60分(各科目試卷滿分均為100分)。

以上就是我們?yōu)槟�整理�?ldquo;2023年6月銀行從業(yè)資格考試真題及答案《風(fēng)險(xiǎn)管理》”的全部內(nèi)容了，想獲取更多歷年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料、考前摸底、歷年真題，可點(diǎn)擊下方按鈕免費(fèi)下載>>更多備考資料持續(xù)更新中。