2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第三章第二節(jié)：信用評分模型

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第三章　信用風險管理

第二節(jié)　信用風險計量

二、信用評分模型

定義：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。

信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定。目前應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和先行辨別模型。

問題：

1.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)(而非當前市場數(shù)據(jù))模擬的基礎上，回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變。

2.信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫。

此外，一些銀行會采用評分卡的方式進行中小企業(yè)客戶的準入和核定，即采用履約能力、信用狀況等非財務信息作為主要內容，結合財務報表等定量數(shù)據(jù)進行綜合評價，以更準確反映中小企業(yè)的實際經營狀況。該方式有如下幾個特點：

1.提高貸款審批的客觀性。

2.提高貸款審批的效率。

3.優(yōu)化信貸風險管控。

引申：2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第三章第二節(jié)配套習題

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