2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》教材講義第二章第四節(jié):風(fēng)險管理流程
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第二章 風(fēng)險管理體系
第四節(jié) 風(fēng)險政策、流程
二、風(fēng)險管理流程
(一)風(fēng)險識別/分析
風(fēng)險識別是指對影響各類目標實現(xiàn)的潛在事項或因素進行全面識別,進行系統(tǒng)分類并查找出風(fēng)險原因的過程。
風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于對風(fēng)險影響因素的分析,風(fēng)險識別必須采用科學(xué)的方法。風(fēng)險因素考慮得愈充分,風(fēng)險識別與分析也會愈加全面和深入。但隨著風(fēng)險因素的增加,風(fēng)險管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長,所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。因此商業(yè)銀行必須針對實際需求,集中關(guān)注哪些可能產(chǎn)生重要影響的因素。同時,在風(fēng)險識別的過程中,銀行還要充分評估各種風(fēng)險因素之間的相互關(guān)聯(lián)性,綜合考察各種風(fēng)險因素共同作用產(chǎn)生的影響。
(二)風(fēng)險計量/評估
風(fēng)險計量是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上,對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估,從而確定風(fēng)險水平的過程。
風(fēng)險計量可以基于歷史記錄以及老師經(jīng)驗,并根據(jù)風(fēng)險類型、風(fēng)險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得行,采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式。商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度,對不同類別的風(fēng)險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?,盡可能準確計算可以量化的風(fēng)險、評估難以量化的風(fēng)險。
2014年4月,中國銀監(jiān)會批準工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和招商銀行實施資本管理高級方法。
風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔的風(fēng)險進行計量,也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風(fēng)險水平進行評估,也就是通常所說的風(fēng)險加總。全行層面的風(fēng)險加總需要確保銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險都被考慮進來。
(三)風(fēng)險監(jiān)測/報告
風(fēng)險監(jiān)測/報告包含風(fēng)險管理的兩項重要內(nèi)容:監(jiān)測與報告
(1)監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢。風(fēng)險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程。
(2)報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果,并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。
(四)風(fēng)險控制/緩釋
風(fēng)險控制/緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險,采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進行有效管理和控制風(fēng)險的過程。
風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當符合以下要求:
(1)風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致;
(2)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;
(3)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題,并重新完善風(fēng)險管理程序。
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