2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》教材講義第二章第三節(jié)：風險限額管理的基本原則

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第二章　風險管理體系

第三節(jié)　風險限額

一、風險限額管理的基本原則

金融穩(wěn)定理事會在《有效風險偏好框架制定原則》中強調(diào)：應將總體風險偏好分解到業(yè)務線條、法人實體、具體風險種類的限額。

基本的限額管理原則包括：限額種類要覆蓋風險偏好范圍內(nèi)的各類風險；限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標(如增長率、波動性)；強調(diào)集中度風險，包括全集團、業(yè)務條線或相關法人實體層面的重大風險集中度(如交易對手方、國家/地區(qū)、擔保物類型、產(chǎn)品等)；參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準等。

巴塞爾委員會在《銀行公司治理原則》中同樣強調(diào)：有效的風險限額水平應能夠?qū)y行承擔風險的行為制約在風險偏好內(nèi)。限額通常針對業(yè)務條線和法律實體，按照收入、資本、流動性以及其他維度設定。在集團、業(yè)務條線和法律實體層面，設定交易對手、行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品、抵押品等維度的實質(zhì)性風險集中度限額。

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