2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》教材講義第二章第二節(jié):有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好框架和聲明
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第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理體系
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)文化
二、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好框架和風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明
風(fēng)險(xiǎn)偏好框架是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好的總體方法,包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。其中,還包括風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明、風(fēng)險(xiǎn)限額、有關(guān)監(jiān)督和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好框架實(shí)施的職能和職責(zé)。
金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中強(qiáng)調(diào):有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好框架應(yīng)能夠確保有效地傳導(dǎo)和信息共享機(jī)制,確保風(fēng)險(xiǎn)偏好可以有效地傳遞到集團(tuán)內(nèi)各個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)和各法人機(jī)構(gòu);董事會(huì)自上而下推動(dòng),各管理層級(jí)自下而上參與,能夠被銀行全體人員充分理解;風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)融入集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)文化;
在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí),評(píng)估銀行需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),防止過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)條件變化,及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)條線(xiàn)或法律實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)限額,并且確保金融機(jī)構(gòu)總體風(fēng)險(xiǎn)偏好不變;涵蓋子公司、第三方外包供應(yīng)商等在風(fēng)險(xiǎn)地圖內(nèi)但不受銀行直接控制的活動(dòng)、運(yùn)營(yíng)和體系。
風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接收或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的書(shū)面說(shuō)明,包括定性說(shuō)明,以及有關(guān)盈利、資本、風(fēng)險(xiǎn)措施和流動(dòng)性的定量措施,還須闡明難以量化的風(fēng)險(xiǎn),如聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、行為風(fēng)險(xiǎn)以及洗錢(qián)和不道德的行為。
國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一般通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好表來(lái)闡明能夠接受的定量風(fēng)險(xiǎn)水平和定性的描述。
有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)滿(mǎn)足以下原則:
(1)包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)。
(2)與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)。
(3)考慮客戶(hù)的利益和對(duì)股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求,在完成戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí),確定銀行愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)總量。
(4)基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓,應(yīng)為每類(lèi)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平。
(5)包括定量指標(biāo)。定量指標(biāo)能夠分解成業(yè)務(wù)條線(xiàn)和法律實(shí)體的風(fēng)險(xiǎn)限額,也能在集團(tuán)層面匯總以反映整體的風(fēng)險(xiǎn)輪廓。
(6)包括定性的陳述。定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的誘因,確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測(cè)這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。
(7)具有前瞻性。能夠通過(guò)情景分析和壓力測(cè)試,確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好。
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