2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》教材講義第一章第二節(jié):商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
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第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展——四個(gè)發(fā)展階段
1.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(20世紀(jì)60年代以前)
主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理,強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。當(dāng)時(shí)經(jīng)營(yíng)中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)(如貸款等)。
通過加強(qiáng)資信評(píng)估、項(xiàng)目調(diào)查、嚴(yán)格審批制度、減少信用放款、實(shí)施抵押、資產(chǎn)分散化等各種措施和手段,防范、減少資產(chǎn)業(yè)務(wù)損失的發(fā)生,確立穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基本原則,增強(qiáng)商業(yè)銀行的安全性。
哈瑞·馬科維茨的資產(chǎn)組合理論——現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。
2.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(20世紀(jì)60年代至70年代)
20世紀(jì)60年代,西方各國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),社會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛,商業(yè)銀行面臨資金相對(duì)不足的巨大壓力。
為了擴(kuò)大資金來源,滿足商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求,避開金融監(jiān)管的限制,西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為主動(dòng)負(fù)債,創(chuàng)新金融工具,如CDS、回購(gòu)協(xié)議、同業(yè)拆借等,擴(kuò)大商業(yè)銀行的資金來源。
負(fù)債規(guī)模的迅速擴(kuò)張大大提高了商業(yè)銀行的杠桿率,加大了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)壓力和不確定性。在此背景下,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理。資產(chǎn)定價(jià)模型——現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要理論基礎(chǔ)。
3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(20世紀(jì)70年代至80年代)
布雷頓森林體系的瓦解,固定匯率制度向浮動(dòng)匯率制度的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致匯率變動(dòng)不斷加大。1973年的石油危機(jī)導(dǎo)致西方國(guó)家通貨膨脹加劇,利率的波動(dòng)更為劇烈,利率和匯率的雙重影響使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的波動(dòng)明顯。
單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足,單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足,均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。
資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)同管理,通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散,實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。同期,利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融衍生工具大量涌現(xiàn),為金融機(jī)構(gòu)提供了更多的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
歐式期權(quán)定價(jià)模型——開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。
4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(20世紀(jì)80年代至今)
開始金融衍生工具和中間業(yè)務(wù)獲取高利,非利息收入比重增加。商業(yè)銀行的損失不再是由單一風(fēng)險(xiǎn)造成,而是由信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)因素交織而成。在此情況下,風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)得到了迅速發(fā)展,由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式,轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理并舉,信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉,組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐,符合巴塞爾協(xié)議和各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求,已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。
引申:2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》教材講義第一章第二節(jié)配套習(xí)題
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