銀行《法律法規(guī)》第十三章風(fēng)險(xiǎn)管理第3節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理(新增)內(nèi)容

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　　大綱概述：風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)掌握風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及分類;

　　(二)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)、主要流程;

　　(三)掌握并運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)的分類及管控手段。

第十三章 風(fēng)險(xiǎn)管理

第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理(新增)

　　一、信用風(fēng)險(xiǎn)分類(新增)

　　一、信用風(fēng)險(xiǎn)分類

　　二、信用風(fēng)險(xiǎn)管控手段

　　常用的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確信貸準(zhǔn)人和退出政策、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。

　　(一)信貸準(zhǔn)入和退出

　　1.信貸準(zhǔn)入

　　信貸準(zhǔn)入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。

　　2.信貸退出

　　信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。

　　(二)限額管理

　　限額是指銀行根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理策略，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定的上限，防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　1.抵質(zhì)押品

　　抵質(zhì)押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)在客戶發(fā)生違約時(shí)，銀行可以通過處置抵押物提高回收金額，降低違約損失率。

　　2.保證

　　保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時(shí)，由保證人代為償還全部或者部分債務(wù)，提高回收率。

　　3.信用衍生工具

　　信用衍生工具是用來分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。

　　4.凈額結(jié)算

　　凈額結(jié)算是指參與交易的機(jī)構(gòu)以交易參與方為單位，對其買入和賣出交易的余額進(jìn)行軋差，以軋差得到的凈額組織交易參與方進(jìn)行交割的制度。凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　(四)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　銀行需要通過風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)加以覆蓋，并計(jì)提相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，以便在實(shí)際遭受損失時(shí)進(jìn)行抵補(bǔ)。

　　例如，在貸款定價(jià)中，對信用等級高的客戶，可以給予優(yōu)惠利率;而對信用等級低的客戶，則需要提高利率水平。

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