2017年初級銀行職業(yè)考試商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略

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　　第 1 章

　　1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略

　　風(fēng)險管理政策層面上的管理技術(shù)和措施

　　1.3.1 風(fēng)險分散

　　組成資產(chǎn)的個數(shù)越多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險不能通過分散化被消除掉，表現(xiàn)為資本資產(chǎn)模型(CAPM)中的β值。

　　1.3.2 風(fēng)險對沖

　　風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)(Underlying Asset)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)法潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。

　　管理市場風(fēng)險的有效辦法。分為自我對沖和市場對沖，前者比如同時買入具有收益負相關(guān)的資產(chǎn)(比如股票和債券)，后者比如通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖(比如進行利率和匯率的互換等)。

　　所謂自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險(又稱殘余風(fēng)險)，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

　　1.3.3 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　第一種，存款保險公司，比如美國存款保險公司 FDIC;第二種，更為積極、主動，比如資產(chǎn)支持證券 ABS、MBS 等。

　　1.3.4 風(fēng)險規(guī)避

　　不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。過于消極。

　　1.3.5 風(fēng)險補償

　　對于高風(fēng)險的客戶和業(yè)務(wù)，提高金融產(chǎn)品價格。

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