2017年銀行業(yè)中級資格考試《風(fēng)險管理》基于內(nèi)部評級的方法

更新時間：2017-07-24 13:05:24 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　信用風(fēng)險評估/計量的發(fā)展

　　【考頻指數(shù)】★★★

　　【難易程度】易

　　從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估/計量大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

　　目前，信用風(fēng)險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。

　　基于內(nèi)部評級的方法

　　【考頻指數(shù)】★★★★★

　　【難易程度】難

　　目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法IRB來計量違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)并據(jù)此計算信用風(fēng)險監(jiān)管資本。

　　(一)風(fēng)險暴露分類

　　(1)主權(quán)風(fēng)險暴露;(2)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露;(3)公司風(fēng)險暴露;(4)零售風(fēng)險暴露;(5)股權(quán)風(fēng)險暴露;(6)其他風(fēng)險暴露。

　　(二)客戶評級