2017年銀行業(yè)中級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》基于內(nèi)部評級(jí)的方法

　　銀行《個(gè)人理財(cái)》各章節(jié)難點(diǎn)點(diǎn)撥匯總

　　銀行中級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)匯總

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　　信用風(fēng)險(xiǎn)評估/計(jì)量的發(fā)展

　　【考頻指數(shù)】★★★

　　【難易程度】易

　　從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評估/計(jì)量大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　目前，信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。

　　基于內(nèi)部評級(jí)的方法

　　【考頻指數(shù)】★★★★★

　　【難易程度】難

　　目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級(jí)的方法IRB來計(jì)量違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)暴露分類

　　(1)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露;(2)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露;(3)公司風(fēng)險(xiǎn)暴露;(4)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露;(5)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露;(6)其他風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　(二)客戶評級(jí)

　　兩個(gè)維度：第一個(gè)維度，客戶評級(jí)，客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)。第二個(gè)維度，債項(xiàng)評級(jí)，交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

　　(三)債項(xiàng)評級(jí)

　　客戶信用評級(jí)與債項(xiàng)評級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度。

　　(四)緩釋工具

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