2017銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

更新時(shí)間：2017-06-23 13:44:34 來源：環(huán)球網(wǎng)校

瀏覽

銀行從業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間免費(fèi)短信提醒

摘要　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布2017銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的新聞，為考生發(fā)布銀行業(yè)專業(yè)職業(yè)資格考試的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別”的新聞，為考生發(fā)布銀行業(yè)專業(yè)職業(yè)資格考試的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的具體內(nèi)容如下：

　　2017銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)第三章匯總

　　第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　考點(diǎn)：貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別(★★★)

　　商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響。

　　在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。

　　一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn);第二維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。與傳統(tǒng)的老師判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率。

　　編輯推薦：

　　銀行《個(gè)人理財(cái)》單選突破試題及答案匯總

　　銀行《個(gè)人理財(cái)》各章節(jié)難點(diǎn)點(diǎn)撥匯總

　　銀行中級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)匯總

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別”的新聞，為考生發(fā)布銀行業(yè)專業(yè)職業(yè)資格考試的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)祝考生都能順利通過考試。2017銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的具體內(nèi)容如下：

　　針對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評(píng)分法、老師系統(tǒng)相結(jié)合、取長(zhǎng)補(bǔ)短，有助于提高信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量水平。

　　此外，商業(yè)銀行還需要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試，采用定性與定量相結(jié)合的方法，測(cè)算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，并采取必要的控制措施。