2015年銀行初級資格考試《風(fēng)險管理》重難點(五)


【摘要】無論任何考試,備考的時候都要學(xué)會抓住重點、掌握難點、突破知識點,銀行業(yè)初級資格考試也是如此。本文為“2015年銀行初級資格考試《風(fēng)險管理》重難點(五)”,不論廣大考生是否接受以上建議,小編都衷心的希望你順利通過銀行業(yè)初級資格考試!
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《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法:標準法和內(nèi)部評級法。
一、標準法
標準法以1988年《巴塞爾資本協(xié)議》為基礎(chǔ),采用外部評級機構(gòu)確定風(fēng)險權(quán)重,使用對象是復(fù)雜程度不高的銀行。
1.標準法下的信用風(fēng)險計量框架:債權(quán)、信貸資產(chǎn)、風(fēng)險緩釋
2.將風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)合計之后乘以8%即可計算最低信用風(fēng)險資本
二、內(nèi)部評級法
1.根據(jù)商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系依賴程度的不同,內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種
(1)初級法要求商業(yè)銀行運用資深客戶評級估計每一等級的客戶違約概率,其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當局的估計值;
(2)高級法要求銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限
二者的區(qū)分只適用于非零售暴露
2.商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)RWA=RW×EAD
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對風(fēng)險資產(chǎn)所應(yīng)持有的資本金,即該項資產(chǎn)的監(jiān)管資本要求
3.內(nèi)部評級法(IRB)與內(nèi)部評級體系(IRS)的區(qū)別:
(1)內(nèi)部評級法是計算資本充足率的方法,各銀行可自行決定是否實施;
(2)內(nèi)部評級體系是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺、制度。
三、內(nèi)部評級體系的驗證
1.驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段,也是監(jiān)管當局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的重要方式。
2.內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性。
四、經(jīng)濟資本管理
1,經(jīng)濟資本計量對象為表內(nèi)各類風(fēng)險資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù),包括:貸款、存放與拆放同業(yè)、抵債資產(chǎn)、其他應(yīng)收款、承兌、擔保和信用證等。
2.從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗來看,對信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)來完成
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