2012經(jīng)濟(jì)師《中級(jí)金融》預(yù)測(cè)押題密卷5(9)

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　　三、案例分析題(共20題，每題2分。由單選和多選組成。錯(cuò)選，本題不得分;少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分)

　　【連題】 請(qǐng)根據(jù)以下內(nèi)容回答81~84題：

　　我國(guó)某商業(yè)銀行在某發(fā)達(dá)國(guó)家新設(shè)一家分行，獲準(zhǔn)開(kāi)辦所有的金融業(yè)務(wù)。該發(fā)達(dá)國(guó)家有發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)，能夠進(jìn)行所有的傳統(tǒng)金融交易和現(xiàn)代金融衍生產(chǎn)品交易。

　　根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：

　　第81題 該分行在將所獲利潤(rùn)匯回國(guó)內(nèi)時(shí)，承受的金融風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)中的交易風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)中的折算風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)中的主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B

　　【試題解析】：折算風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體(主要是跨國(guó)公司)在因合并財(cái)務(wù)報(bào)表而引致的不同貨幣的相互折算中，因匯率在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受賬面經(jīng)濟(jì)損失的可能性。選B。

　　第82題 該分行為了控制在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)中的利率風(fēng)險(xiǎn)，可以采取的方法是(　　)。

　　A.進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯交易

　　B.進(jìn)行貨幣期貨交易

　　C.進(jìn)行利率衍生產(chǎn)品交易

　　D.進(jìn)行缺口管理

　　【正確答案】：C,D

　　【試題解析】：利率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有：選擇有利的利率;調(diào)整借貸期限;缺口管理;持續(xù)期管理;利用利率衍生產(chǎn)品交易。選CD。

　　第83題 該分行為了控制在當(dāng)?shù)刭J款中的信用風(fēng)險(xiǎn)，可以采取的方法是(　　)。

　　A.進(jìn)行持續(xù)期管理

　　B.對(duì)借款人進(jìn)行信用的“5C”和“3C”分析

　　C.建立審貸分離機(jī)制

　　D.保持負(fù)債的流動(dòng)性

　　【正確答案】：B,C

　　【試題解析】：選項(xiàng)B屬于信用風(fēng)險(xiǎn)事前管理的方法。選項(xiàng)C屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制。

　　第84題 該分行為了通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移來(lái)管理操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采取的機(jī)制和手段是(　　)。

　　A.對(duì)職員定期輪崗

　　B.保證信息系統(tǒng)的安全

　　C.業(yè)務(wù)外包

　　D.優(yōu)化管理流程

　　【正確答案】：C

　　【試題解析】：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移就是充分利用保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等機(jī)制和手段，將自己做承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。選C。

　　【連題】 請(qǐng)根據(jù)以下內(nèi)容回答85~88題：

　　以下是我國(guó)某商業(yè)銀行資本和資產(chǎn)有關(guān)情況(不考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本因素)：

　　單位：億元

　　根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：

　　第85題 下列項(xiàng)目中，屬于該銀行核心資本的有(　　)。

　　A.各種公積

　　B.未分配利潤(rùn)

　　C.一般準(zhǔn)備

　　D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)

　　【正確答案】：A,B

　　【試題解析】：核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。選AB。

　　第86題 該銀行的核心資本充足率為(　　)。

　　A.4%

　　B.4.5%

　　C.5%

　　D.6.25%

　　【正確答案】：C

　　【試題解析】：核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)，核心資本充足率=(150+20+30)÷4 000=5%，選C。

　　第87題 根據(jù)規(guī)定，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)可要求其采取的措施有(　　)。

　　A.降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的規(guī)模

　　B.制訂資本補(bǔ)充計(jì)劃

　　C.限制資產(chǎn)增長(zhǎng)速度

　　D.調(diào)整高級(jí)管理人員

　　【正確答案】：A,B,C

　　【試題解析】：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資本充足率必須大于等于8%，核心資本充足率必須大于等于4%，對(duì)于資本不足的銀行，銀監(jiān)會(huì)可采取的措施有ABC。

　　第88題 該銀行的資本充足率為(　　)。

　　A.4%

　　B.5%

　　C.7%

　　D.8%

　　【正確答案】：C

　　【試題解析】：資本充足率是資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率;該銀行的資本充足率=(150+20+30 +50+30)÷4 000：7%，選C。

　　第89題 匯率浮動(dòng)凸顯匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。在當(dāng)前人民幣匯率預(yù)期下，如果進(jìn)口商采取提前或延期結(jié)匯方法管理匯率風(fēng)險(xiǎn)，那么正確的操作是(　　)。

　　A.提前付匯

　　B.提前收匯

　　C.延期付匯

　　D.延期收匯

　　【正確答案】：C

　　【試題解析】：在當(dāng)前預(yù)期人民幣匯率升值，那進(jìn)口商可以采取延期付匯的方式來(lái)管理匯率風(fēng)險(xiǎn)，選C。

　　【連題】 請(qǐng)根據(jù)以下內(nèi)容回答90~93題：

　　2005年7月21日，在主動(dòng)性、可控性、漸進(jìn)性原則指導(dǎo)下，人民幣匯率形成機(jī)制改革啟動(dòng)，開(kāi)始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度。兩年來(lái)先后推出了一系列改革措施，外匯市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得重大進(jìn)展，人民幣匯率彈性逐步擴(kuò)大，并形成雙向波動(dòng)的格局，呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。2005年匯改以來(lái)至2010年7月20日。人民幣五年來(lái)已對(duì)美元升值22.05%，實(shí)際有效匯率升值18.28%。

　　根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：

　　第90題 參考一籃子貨幣不僅擴(kuò)大了匯率彈性，而且改變了匯率政策目標(biāo)。在新的匯率制度下，匯率政策目標(biāo)是(　　)。

　　A.穩(wěn)定人民幣對(duì)美元的雙邊匯率

　　B.穩(wěn)定人民幣的名義有效匯率

　　C.盯住美元

　　D.盯住一籃子貨幣

　　【正確答案】：B

　　【試題解析】：與盯住單一美元相比，參考一籃子貨幣不僅擴(kuò)大了匯率彈性，而且改變了匯率政策目標(biāo)，即從過(guò)去穩(wěn)定人民幣對(duì)美元的雙邊匯率轉(zhuǎn)向多邊的名義有效匯率。選B。