《中級經(jīng)濟基礎(chǔ)》輔導：巴塞爾協(xié)議資料(二)
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(三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議
在新巴塞爾資本協(xié)議中，最引人注目的是該協(xié)議推出的最低資本要求、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查以及市場約束的內(nèi)容，被稱為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”。
1.最低資本要求：
巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為最重要的支柱，新協(xié)議的資本要求已經(jīng)發(fā)生了重大變化：
(1)對風險范疇的進一步拓展。
當前信用風險仍然是銀行經(jīng)營中面臨的主要風險，但是委員會也注意到市場風險和操作風險的影響和破壞力。
(2)計量方法的改進。
(3)鼓勵使用內(nèi)部模型。
(4)資本約束范圍的擴大。
2.監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查
監(jiān)管當局擔三大職責：
(1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;
(2)培育銀行的內(nèi)部信用評估系統(tǒng);
(3)加快制度化進程。
3.市場約束
新協(xié)議強調(diào)以市場力量來約束銀行。
(1)富有成效的市場獎懲機制可以迫使銀行有效而合理的分配資金，從而可以促使銀行保持充足的資本水平。
(2)為了確保市場約束的有效實施，必須要求銀行建立信息披露制度。新協(xié)議規(guī)定，銀行在一年內(nèi)至少披露一次財務狀況、重大業(yè)務活動以及風險管理狀況。
為提高資本監(jiān)管水平，我國已對現(xiàn)行的資本規(guī)定進行了修改，將新協(xié)議第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。
【例題：2006年2007年單選題】下列各項中，不屬于2003年《新巴塞爾資本協(xié)議》中“三大支柱”的是( )。
A.最低資本要求 B.市場約束 C.綜合監(jiān)管 D.監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查
【例題：2004年多選題】在2003年《新巴塞爾協(xié)議》中，被稱為“巴塞爾協(xié)議”三大支柱的是( )
A.治理結(jié)構(gòu) B.最低資本要求
C.監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查 D.內(nèi)部評級模型
E.市場約束
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