2011《中級(jí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)》預(yù)習(xí)：第十九章(7)

　　(三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議 $lesson$

　　在新巴塞爾資本協(xié)議中，最引人注目的是該協(xié)議推出的最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查以及市場(chǎng)約束的內(nèi)容，被稱(chēng)為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”。

　　1.最低資本要求：

　　巴塞爾委員會(huì)繼承了過(guò)去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為最重要的支柱，新協(xié)議的資本要求已經(jīng)發(fā)生了重大變化：

　　(1)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)范疇的進(jìn)一步拓展。

　　當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，但是委員會(huì)也注意到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的影響和破壞力。

　　(2)計(jì)量方法的改進(jìn)。

　　(3)鼓勵(lì)使用內(nèi)部模型。

　　(4)資本約束范圍的擴(kuò)大。

　　2.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

　　監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)三大職責(zé)：

　　(1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;

　　(2)培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估系統(tǒng);

　　(3)加快制度化進(jìn)程。

　　3.市場(chǎng)約束

　　新協(xié)議強(qiáng)調(diào)以市場(chǎng)力量來(lái)約束銀行。

　　(1)富有成效的市場(chǎng)獎(jiǎng)懲機(jī)制可以迫使銀行有效而合理的分配資金，從而可以促使銀行保持充足的資本水平。

　　(2)為了確保市場(chǎng)約束的有效實(shí)施，必須要求銀行建立信息披露制度。新協(xié)議規(guī)定，銀行在一年內(nèi)至少披露一次財(cái)務(wù)狀況、重大業(yè)務(wù)活動(dòng)以及風(fēng)險(xiǎn)管理狀況。

　　為提高資本監(jiān)管水平，我國(guó)已對(duì)現(xiàn)行的資本規(guī)定進(jìn)行了修改，將新協(xié)議第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。

　　【例題18：2006年2007年單選題】下列各項(xiàng)中，不屬于2003年《新巴塞爾資本協(xié)議》中“三大支柱”的是(　)。

　　A.最低資本要求 　B.市場(chǎng)約束 　　C.綜合監(jiān)管　　D.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

　　【例題19：2004年多選題】在2003年《新巴塞爾協(xié)議》中，被稱(chēng)為“巴塞爾協(xié)議”三大支柱的是(　)

　　A.治理結(jié)構(gòu)　　 B.最低資本要求

　　C.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查　 D.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型

　　E.市場(chǎng)約束

　　本章講義中例題答案：

　　例題1：答案：ABCD

　　例題1：答案：D

　　例題1：答案：B

　　例題1：答案：B

　　解析：金融風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。證券交易的基本金融風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　例題1：答案：C

　　例題1：答案：BCDE

　　例題1：答案：D

　　解析：注意“政府對(duì)公眾要求的回應(yīng)”自然就要選擇“公共利益論”。

　　例題1：答案：A

　　例題1：答案：A

　　例題10：答案：D

　　不小心有兩個(gè)“例題11”，希望各位學(xué)員見(jiàn)諒!!!

　　例題11(課后題第12題)：答案：CDE

　　例題11(2004年單選題)：答案：C

　　例題12：答案：AE

　　例題13：答案：C

　　例題14：答案：A

　　例題15：答案：A

　　例題16：答案：A

　　例題17：答案：ACE

　　例題18：答案：C

　　例題19：答案：BCE

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